Pokmon TCG Pokmon TCG Sie sind dabei, eine Website zu verlassen, die von The Pokmon Company International, Inc. betrieben wird. Der Pokmon Company International ist nicht verantwortlich für den Inhalt verlinkter Seiten, die nicht von The Pokmon Company International betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass diese Websites Datenschutzrichtlinien und Sicherheitsmaßnahmen von den Pokmon Company Internationals Standards abweichen können. Klicken Sie auf Weiter, um PokemonCenter, unseren offiziellen Online-Shop zu besuchen. Die Datenschutz - und Sicherheitsrichtlinien unterscheiden sich. Unangemessenen Bildschirmnamen melden Möchten Sie das Pokemon-Team benachrichtigen, das Sie für einen unangemessenen Bildschirmnamen hielten Bericht Unangemessener Bildschirmname Pokemon-Administratoren wurden benachrichtigt und überprüfen den Bildschirmnamen auf Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen. Unangemessenen Bildschirm Name Ihre Anfrage konnte nicht abgeschlossen werden. Bitte versuche es erneut. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst. Infinity Wars: Animierte Trading Card Game Hey alle, haben wir nur einen Hotfix zu leben, dass die folgenden Updates abgedeckt, lass es mich wissen, wenn Sie über alle Fehler kommen. - Ranked Belohnungen nicht von Spielern erhalten. - Bug mit Ziehen Leaderboards automatische Reset. - Chat-Effekt nicht erleuchtet, wenn ein neuer Chat. - Laying-Probleme mit Handel und Chat-Schnittstellen. Bugged Card Fixes: - Desync von Rock Chucker und Ixxi verursacht. - Peaceful Garden macht angreifende Charaktere heilt Spieler Festung, wenn Peaceful Garden macht die angreifenden Karten - Angriff weniger als 0. - Enyah als Kommandant dupliziert andere Commander-Karten in Deck Builder. - Logorithmatron kann von Junkyard gezielt werden. - Marina belebt nicht gezielte Charaktere, wenn beide Karten gleichzeitig sterben. Gruß alle, ich bin hier um Ihnen mitzuteilen, dass ich DrewUniverse als neuen Community Manager ersetzen werde. Drew wurde von seinen Aufgaben befreit. Ich werde verschiedene Rollen durchführen, aber meine Hauptrolle ist, mit der Gemeinschaft zu verbinden und Ihre Stimme gehört zu bekommen, glaube ich, dass Transparenz zwischen YM und der Gemeinschaft beiden Parteien zugute kommt. Sie können zu mir mit Fragen und Anmerkungen über das Spiel (Bugs inbegriffen) kommen, aber ich kann nicht geben Ihnen spezielle Insider-Infos vor jedem anderen. Im ES, ein von IWs Veteranen, zuerst von seinem Namen, Aberions höchster Rangoffizier, mit über 6k Stunden gespielte Wahrscheinlichkeiten sind weve traf auf dem Schlachtfeld D, fing ich an, IW vor ungefähr 2 Jahren zu spielen, und ich verliebte mich in die Kernmechaniker, Die schöne Kunst und die einzigartige IW-Gemeinde. Was wäre meine Rolle als CM Mit Hilfe unserer großartigen Moderatoren werde ich der Community eine Stimme geben und Informationen an das Entwicklerteam weiterleiten, während ich Bugs direkt an das Team richte. - Verbesserung der NPE Ich denke, dass es weit weniger Barrieren für den Kern Gameplay IW zu bieten hat, und ich werde daran arbeiten, um das zu erreichen. - Polieren des Spiels Wir haben eine Menge von Karten, die entweder fehlt in der Beschreibung oder haben einige problematische Keywords, die hart sein wird für neue Spieler zu verstehen, wie der Unterschied zwischen quotDeployed characterquot und quotEnters die deployed areaquot zum Beispiel. Mein Ziel ist es, alle Karten in das Spiel gehen und einzelne diejenigen, die Beschreibung erfordern Änderung oder Klärung. Wenn jemand mir helfen will in diesem Bestreben, PM mich entweder auf Diskord oder auf diesem Forum, würde jede mögliche Hilfe geschätzt werden D Darüber hinaus werde ich mit dem Team arbeiten, um ein offizielles Rule Buch zu implementieren, damit die Spieler es nachschlagen können während ihres Spiels . Das Team besteht aus Streamern wie GraveCrawler, Largenuggets, Equastro, Delusionofhope und mehr, wenn Sie im Team sein wollen, lassen Sie mich wissen, über Discord oder PM mich auf Dieses Forum. Sie werden durch den offiziellen IW-Twitch-Kanal gekennzeichnet, wenn ich die Login-Info bekommen kann (Cant erreichen die vorherige CM) oder müssen einen neuen offiziellen Kanal zu schaffen. - Ausgleich der alten und veralteten Karten, beginnend mit den Legenden (wir sind nah) Was ist das Team bis in die letzte Zeit - Das Team arbeitet jetzt mit Infinity-Jünger zusammen, um den offiziellen Youtube-Kanal zu fördern und zu revitalisieren. - Das Team arbeitet an einigen meiner NPE Ideen und wird sie bald implementieren: - Removing the Fixed Decks-Modus (niemand spielt diesen Modus und es macht nur die Normal-Warteschlange viel langsamer). - Erweiterung der kostenlosen wöchentlichen Decks auf 28 Decks (7 pro Woche) enthalten, werden diese Decks im Handel zu einem niedrigeren Preis (18k IP und die entsprechende LP) zur Verfügung stehen. - Once, dass Quadrate, werden sie auf die Schaffung eines In-Game-Bug-Bericht-Button, wird dies Bericht und Squash Bugs schnell, ohne dass der Spieler zu graben durch ihre Dateien, um zu ihrem Protokoll Bericht zu bekommen. Erstellen einer Glossaryin-Spielregel Buch und andere. Team wird weiterhin das Spiel zu werben, TCGCCG Spieler Targeting und die Arbeit mit CCGTCG Kanäle. MarvelousChester als offizieller Turnier-Organisator vorzustellen, ist hes ein großer Spieler und ein guter Kerl, Im sure Hölle einen fantastischen Job. Interessante Socks (vormals als 128jaja128 bekannt) als neuer Community-Moderator, hatte ive das Privileg, ihn im Laufe der Jahre kennen zu lernen, hes ein Top-IW-Spieler und ein toller Kerl und ich bin sicherlich eine tolle Ergänzung zum Team. Einführung des neuen offiziellen Discord-Kanals, Mitmachen und Chatten mit einigen der besten IW-Spieler, Fragen zu stellen, sprechen Strategie und hängen. Der neue Zwietracht ersetzt die alte. Danke Key-Ranaway für die Einrichtung des neuen Discord-Kanals. Ich werde euch wöchentlich auf wöchentlicher Basis aktualisieren, wie die Dinge vorankommen. Vielen Dank für das Lesen, jetzt können wir machen IW groß wieder während auf der australischen EB Expo Nichts kam sogar nahe an das Niveau der Qualität der Infinity Wars. Es hätte fast nicht in der gleichen Gegend hätte es in einem offenen Raum, wo jeder war garantiert zu Fuß durch. Das Spiel verdient, dass Niveau der Fußverkehr. ABC Tech Die einzige am besten gestaltete digitale Kartenspiel auf dem Markt Colt Hallam Ich habe für eine TCG wie diese für eine lange Zeit gewartet. Examiner Willkommen zu einem einzigartigen Kartenspiel, das reiche Lore und Artwork mit innovativen Gameplay-Mechaniken verbindet, die einfach zu lernen und schwer zu meistern sind. Spielen Sie mit voll animierten Karten in 3D Schlachtfeldern, und montieren Sie Decks aus über 800 Karten und 8 stilisierten Fraktionen. Wählen Sie beliebige Fraktionen, in Kombinationen oder in voller Reinheit, und passen Sie Ihre Strategie auf Ihren Spielstil an. Entdecken Sie die strategische Tiefe des Simulationsspiels in einer Reihe von PvP-Spielmodi und eines expansiven PvE-Kampagnensystems. Mit unbegrenztem Kartenhandel und reichen Belohnungssystemen ist Infinity Wars Reborn ein echtes Free-to-Play-Kartenspiel. Unübertroffene strategische Tiefe - Überwältige deine Gegner mit defensiver und offensiver Körperhaltung. Mit dem Simultan-Turn-Mechaniker, die Voraussicht und Schlauheit wird den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage zu beweisen. Völlig animierte Grafik - Breath Leben in Ihre Trading Card Erfahrung mit 3D-Schlachtfeldern und über 800 wunderschön animierte Karten. Genuine Free-To-Play - Erwerben Sie alle Karten im Infinity Wars Universum, ohne jemals Geld zu machen. Sammeln Sie Karten einfach durch Einloggen-in Rich PvP-Spielmodi - Craft Ihr Deck und nehmen Sie auf dem Schlachtfeld in Ranglisten-und Casual-Spiel Decks und beitreten Rift Runs auf Eishos Prämien Schlacht Gegner mit kuratierten Decks, neue Karten zu erkunden und eine gleichbleibende Spielfeld zu gewährleisten Für neuere PvP-Spieler. Robuste PvE-Kampagne - Erforsche die Unendlichkeitskriege mit einer 21-Mission Kampagne, die sich über mehrere Fraktionen und Welten erstreckt. Unlimited Card Trading - Erstellen Sie Ihre Decks mit Präzision und engagieren die Community mit einem unbegrenzten Kartenhandelssystem. Willkommen zurück zu Arcade Sushi Es scheint, dass Sie bereits ein Konto auf dieser Seite mit verbunden sind. Um Ihr bestehendes Konto mit Ihrem Facebook-Konto zu verbinden, klicken Sie einfach auf die Aktivierungsschaltfläche unten. Sie pflegen Ihre bestehenden Profil - und VIP-Programmpunkte. Nachdem Sie dies tun, werden Sie in der Lage, immer loggen Sie sich in arcadesushi mit Ihrem Facebook-Konto. Willkommen zurück zu Arcade Sushi Es scheint, dass Sie bereits ein Konto erstellt in unserem VIP-Netzwerk von Websites auf. Um Ihre Punkte und persönlichen Informationen sicher zu halten, müssen wir überprüfen, dass es wirklich Sie. Um Ihr Konto zu aktivieren, bestätigen Sie bitte Ihr Passwort. Wenn Sie Ihr Passwort bestätigt haben, können Sie sich über Facebook auf beiden Seiten einloggen. Registrierung Arcade Sushi 10 Beste Trading Card Games Die 10 besten Trading Card Games ist ein übergreifendes Ensemble der beliebtesten und beliebtesten Formen von Sammelkartenspiele aus den vergangenen 20 Jahren. Bis heute gibt es Millionen von Dollar, die im Preisgeld für die besten Kartenkämpfer in der Welt ausgeschieden werden. Sie würden denken, dass mit den Fortschritten der Handheld-Gaming-Technologie, TCGs hätte im Laufe der Jahre sinken. Überraschenderweise sind TCGs immer noch immens populär in der ganzen Welt. Yu-Gi-Oh. Digimon und Pokmon kann jeder in der Popularität in den letzten zehn Jahren abgelehnt haben, aber Magic: The Gathering ist immer noch ziemlich gut verkauft. Man kann auf den Niedergang von Pokmon: Trading Card Game und seine Kohorten auf das zeitliche Wachstum seiner Fanbase zurückzuführen. Aber ein einzigartiger Effekt trat für viele dieser jungen Kartenspieler auf, die sie zu anderen handelnden Kartenspielen zogen. So tippen Sie nicht alle Ihre Länder, konnten Sie dieses Mana später benötigen, denn heute haben wir die Ante mit den 10 besten Trading Card Games. Zauberer der Küste Weve alle gesehen die Hacker vs Konglomerat Geschichte geschehen vor, aber Netrunner erreicht dies in einer interessanten Weise. Unter Verwendung von Bits als Währung muss der Runner (Hacker) geheime Daten von der Corp extrapolieren, bevor die Corporation ihre geheimen, teuflischen Pläne ausführen kann. Corp-Karten gehören kybernetische Verteidigungsprogramme, genannt ICE, die der Hacker kämpft mit Entschlüsselungsprogrammen, genannt Eisbrecher. Mit den meisten Kartenspiele, die sich um die Beschwörung von Kreaturen drehten, um auf einem Schlachtfeld zu kämpfen, war der Cyberpunk-Stil von Netrunners Kunstwerken und Kartentypen schön, auch wenn er auf den Computertechnologien der Mitte der 90er Jahre basierte. Netrunners Computer-basierte Karten-System ist nur einer der vielen Gründe, warum wir es aus unserer Liste der 10 besten Trading Card Games. Shadowfist Inner Kingdom Games Shadowfist baut auf dem Konzept von Feng Shui auf, der Glaube, dass die geografische Anordnung bestimmter Objekte in einem bestimmten Gebiet zur positiven Energie beitragen würde, die durch sie fließen würde. Shadowfist nimmt das Konzept von Feng Shui auf ein viel höheres Niveau, wo die Kontrolle über die Welt durch die Kontrolle der wichtigsten Punkte auf der Karte, um positive Chi-Flow auf eine landesweite Skala zu fördern verdient wird. Werfen Sie in einige Zeit Reisen, und es gibt einige einzigartige Arten von Kriegen, die auftreten, mit verschiedenen Heftklammern der asiatischen Geschichte als Hintergrund. Grundsätzlich ist Shadowfist ein kartebasierter Hybrid aus asiatischem Kino und Marvels Secret Wars. Mittlerer Erde Sammler Kartenspiel Iron Crown Enterprises 1995 erschienen, The Middle-Earth Sammler Kartenspiel fokussiert vollständig auf die Überlieferung und die Kunst der Bücher. Das Kunstwerk für viele der Karten wurden tatsächlich von Künstlern, die die Bilder in Tolkiens Bücher getan. Der daraus resultierende Effekt ist, dass wir ein Kartenspiel hatten, das für das Quellmaterial extrem überlebensfähig war, besonders wenn die Kartenkunst die Illustrationen aus den Büchern widerspiegelte. Es gab auch zahlreiche Kartenerweiterungen, die viele wichtige Ereignisse in der gesamten Geschichte von Mittelerde widerspiegelten. Jedes Spiel, wo Zerstörung Saurons Ring of Power führte zu einem sofortigen Sieg verdient, auf dieser Liste. Star Wars: Customizable Kartenspiel Decipher Inc. Erstellt Jahre vor der Veröffentlichung der Phantom Menace, SW: CCG erlaubt Spieler, sich entweder mit der dunklen oder hellen Seite der Macht auszurichten. Im Tandem mit Charakter-Karten, wurden Positionskarten dazu bestimmt, die Geschichte weiterzugeben und Prämien zu verleihen. Bestimmte Charakterkombinationen, wie Vader mit Grand Moff Tarkin, waren dominierende Taktiken, die viel effektiver als Duo waren, als sie durch ihre einsamen waren. Trotz der Dualität, die in zwei Hauptgruppen auftaucht, waren bestimmte Charaktere in der Lage, Fraktionen zu wechseln (Luke war in der Lage, dunkel zu werden, wenn ein Spieler die richtigen Karten hatte und umgekehrt für Darth Vader). Die Popularität des Star Wars: Customization Card Game hatte Spieler kämpfen für Stunden am Ende, bis das Zimmer roch wie das Innere eines Tauntaun. Vampire: Der ewige Kampf White Wolf Publishing Vampire: Der ewige Kampf war Richard Garfields offiziellen zweiten Release als Designer von TCGs. Garfield zielte auf die World of Darkness (die Vampire-Serie und andere berühmte übernatürliche Franchise), um Vielfalt in das Spielkarten-Genre zu bringen, das er zeigen wollte, dass es auf verschiedene Arten von Fiktion angewendet werden kann, nicht nur auf Mana-basierte Konzepte Of Magic: The Gathering, die den Dungeons amp Dragons Publikum gerecht werden sollte. Sie spielen einen Vampir, der als Teil der Maskerade versucht, die Welt von fern zu manipulieren, damit die Dinge ihren Weg gehen. Vampires deutlichen Kampf ermutigt Multiplayer-Spiele, bestehend aus drei oder mehr Menschen, wo Allianzen und Verrat gemeinsam sind. Legend of the Five Rings Alderac Entertainment Group Legende der fünf Ringe laufende Beteiligung mit Handlung und Überlieferung ist ein wichtiger Grund, warum es unsere Liste der 10 besten Trading Card Games macht. Alderac veröffentlicht ständig aktuelle Geschichten über L5R, und viele von diesen decken sich mit den Gewinnern der anerkannten Turniere. Basierend auf dem Deck, wer gewinnt die großen Turniere, Alderac wird die Partei der Turniersieger angemessene Preise, die zusammenfallen mit der Überlieferung der Turniere Konflikte zu geben, und die Handlung als Ganzes auf der Grundlage dieser Ergebnisse. Die eigentliche Karte Mechanik der L5R konzentrieren sich auf den Bau Ihrer Festung. Es gibt auch Dynastie und Schicksal Karten, die Sie verwenden können, um die Zukunft Ihrer Festung und Umgebung ändern. Persönlichkeitskarten basieren auf wirklichen Charakteren der L5R lore, die während der Spiele wachsen und sich verändern, wie sie es in den Geschichten tun. World of Warcraft Trading Card Spiel Upper Deck Entertainment Cryptozoic Entertainment Das WoW TCG verwendet ein Format, das sich von den Gleichen von Yu-Gi-Oh und Magic unterscheidet. Spiele drehen sich um deine einzige Heldenkarte, die dein Charakter im MMORPG symbolisieren soll. Als Ergebnis ist der Kampf viel direkter. Anstatt anzukündigen, dass du angreifst mit X Menge von Kreatur-Karten, Ihr ein Charakter und seine assistsparty Mitglieder konzentrieren sich auf eine Sache auf einmal. Was uns besonders an dem WoW TCG gefällt, ist die Raid-Mechanik, bei der drei bis fünf Spieler gegen einen Raid Master, der alle Feinde und Bosse kontrolliert, die vereinigte Spieler haben, kämpfen können. Dies versucht, WoWs Signatur-Raid-Erlebnis neu zu erstellen. Ein erstaunliches Konzept, dass die WoW TCG erfunden wurde seine Fähigkeit zu entsperren herunterladbare In-Game-Inhalte über Scratch-off-Codes an den Fronten der seltenen Karten. Dieses führte zu vielen Nicht-TCG Spielern, die zahlreiche Plattformen kaufen, um viele der seltenen Halterungen und andere verschiedene Einzelteile zu eröffnen, die nur durch die TCGs Beutekarten gewonnen werden konnten. Pokmon: Trading Card Game Zauberer der Küste Nintendo Zauberer der Küste waren die ersten Verleger und Schöpfer der Poke-Schlachten in Kartenform. Angesichts Pokmons boomenden Popularität in den späten 90er Jahren, WotC ein Kartenspiel, das war ähnlich wie Magic: The Gathering, aber vereinfacht, da es auf Pokmons Kern Publikum, Kinder ausgerichtet war. Infolgedessen waren viele von Pokmon: TCGs anfängliche Reihe von Karten extrem ähnlich zu bereits vorhandenen Sätzen von Magic-Karten. Der Hauptunterschied war, dass die Namen dieser Karten und ihre entsprechenden Regeln auf die Konzepte der Game Boy-Systeme Pokmon Red und Blue-Titel ausgerichtet waren. Obwohl es eine einfachere Version von Magic, das Pokmon Trading Card Game blieb ein Kult-Phänomen von den späten 90er Jahren zu den frühen aughts. Gotta kaufen em alle Lassen Sie die Fans bicken, aber Yu-Gi-Oh gewann gegen die Pokmon Trading Card Game für eine sehr lange Zeit. Magic: The Gathering hatte etwas ähnliches wie Pokmon, wo die Set-Rotationen jedes Jahr in offiziellen Turnieren verboten wurden. Mit anderen Worten: Ihre Kartensets waren nach einem bestimmten Punkt nicht mehr für Turniereinstellungen geeignet. Diese wurden von Zauberern der Küste umgesetzt, um die Spieler in die ständig Aktualisierung und Wiederherstellung ihrer Decks jedes Jahr drängen. Inzwischen hat Yu-Gi-Oh einfach eine Liste von verbotenen Karten, die sich jedes Jahr aktualisiert und ist nirgends so schlimm wie das Set-Rotationssystem von Pokmon. Yu-Gis 2000-8000 Lebenspunktsystem war eine einfache Torsion auf den Treffpunkt-Systemen anderer Kartenspiele, aber es bildete Yu-Gis Gameplaygefühl bedeutendere wegen der großen Zahlen, die sich um die meisten In-Spielaktionen drehen. Du Narr Du vergaßest, dass mein Dunkler Magier 500 Angriffspunkte für jede Drachen-Karte auf dem Spielfeld erobert hat Magie: Die Zauberer der Küste Die erste, die alles begann, blieb für eine sehr lange Zeit auf dem Spielkarten-Thron. Magic: The Gathering wurde von Richard Garfield als ein tragbares Mittel zur Aufrechterhaltung der Menschen besetzt, während Warten in Linien auf Spielkonventionen entwickelt. Es war vor allem inspiriert durch die Dungeons amp Dragons Methode der Tabletop Gameplay, wo ein Bleistift und große Phantasie erforderlich ist, um das Spiel voll und ganz genießen. In den vergangenen 20 Jahren war Magics bewährter Stil das definitive Format für Sammlerkartenspiele. Seine Popularität ist bekannt, mit lokalen Turnieren in Comic-Shops auf der ganzen Welt jeden Freitag Abend statt. Es war das erste seiner Art, und ist immer noch der Top-Hund. Magic: Die Gathering Planeswalked an die Spitze in unserer Liste der 10 besten Trading Card Games.
Wednesday, 31 May 2017
Forex Prognose Inr Usd
USDINR - Der US-Dollar (USD) gegen die Indische Rupie (INR) entsteht als beliebtes Währungspaar aus der exotischen Paar-Gruppe. Während das USDINR-Paar von der Reserve Bank of India überwacht wird, was zu einem verwalteten variablen Wechselkurs führt, haben andere Währungspaare gegen die Indische Rupie (einschließlich Euro) einen marktbestimmten oder variablen Wechselkurs. Als Indias Wirtschaft und Geschäftsklima weiter, der Handel das USDINR Paar zu entwickeln und zu wachsen hat eine attraktive Investitionsmöglichkeit für Devisenhändler geworden. Von Oliver Morrison USDINR hat sich leicht im Gefolge der Reserve Bank von Indias Rate Entscheidung gefallen. Continue Reading von Oliver Morrison von John Kicklighter von Gregory Marks von Gregory Marks Bestätigung Vielen Dank für Ihre Anfrage Sie erhalten Ihre Prognose per E-Mail in Kürze. A: Tatsächliche F: Prognose P: Vorherige DAILYFX PLUS PREISE CHARTS RSS Die vergangene Wertentwicklung ist kein Indiz für die zukünftige Wertentwicklung. DailyFX ist die Nachrichten-und Bildungs-Website der IG Group. Forex News Datenquellen: Mecklai Financial Services - 5 Minuten verzögert Währung Spot-Daten, EOD Devisentermingeschäfte und Futures-Daten, Berichte, Einlagenzinsen. Oanda ndash Währung Spot EOD-Daten für Forex-Konverter, kontinentbasierte Währungsdaten und historische Performance. Alle Zeitstempel reflektieren IST (Indian Standard Time). Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzbestimmungen einverstanden. Durchsuchen Unternehmen Durchsuchen Mutual Funds Andere Zeiten Gruppennachrichten Websites Leben und Entertainment Networking Heiß auf dem Web Copyright 169 2017 Bennett, Coleman amp Co. Ltd. Alle Rechte vorbehalten.20170128. Dollar in die Indische Rupie Prognose für die nächsten Monate und Jahre. 1 Dollar in Rupien. USD in die INR-Prognose für Januar 2017. Die Prognose für Anfang Januar 67,94. Höchstsatz 69,69, mindestens 66,95. Durchschnittliche Rate für den Monat 68,22. Der Wechselkurs am Ende 68,32, für Januar 0,56 ändern. Dollar-Rupie-Prognose für Februar 2017. Die Prognose für Anfang Februar 68,32. Höchstsatz 71.43, mindestens 68.32. Durchschnittliche Rate für den Monat 69,53. Der Wechselkurs am Ende 70,03, Änderung für Februar 2,50. USD in die INR-Prognose für März 2017. Die Prognose für Anfang März 70.03. Höchstsatz 71,57, während mindestens 68,77. Durchschnittliche Rate für Monat 70,13. Der Wechselkurs am Ende 70,17, für März 0,20 ändern. Dollar-Rupee-Prognose für April 2017. Die Prognose für Anfang April 70,17. Höchstsatz 71.12, mindestens 68.34. Durchschnittliche Rate für den Monat 69,84. Der Wechselkurs am Ende 69,73, für April -0,63 ändern. USD in die INR-Prognose für Mai 2017. Die Prognose für Anfang Mai 69,73. Höchstsatz 71.48, während mindestens 68.68. Durchschnittliche Rate für Monat 69.99. Der Wechselkurs am Ende 70,08, ändern sich für Mai 0,50. Dollar-Rupee-Prognose für Juni 2017. Die Prognose für Anfang Juni 70.08. Höchstrate 70,56, während mindestens 67,80. Durchschnittliche Rate für Monat 69.41. Der Wechselkurs am Ende 69.18, Veränderung für Juni -1.28. USD in die INR-Prognose für Juli 2017. Die Prognose für Anfang Juli 69.18. Höchstsatz 70,87, mindestens 68,09. Durchschnittliche Rate für Monat 69.41. Der Wechselkurs am Ende 69.48, für Juli 0.43 ändern. Dollar-Rupee-Prognose für August 2017. Die Prognose für Anfang August 69.48. Höchstsatz 71,71, während mindestens 68,89. Durchschnittliche Rate für Monat 70.10. Der Wechselkurs am Ende 70.30, ändern sich für August 1.18. USD in die INR-Prognose für September 2017. Die Prognose für Anfang September 70.30. Höchstsatz 71,88, mindestens 69,06. Durchschnittliche Rate für Monat 70.43. Der Wechselkurs am Ende 70.47, Änderung für September 0.24. Dollar-Rupee-Prognose für Oktober 2017. Die Prognose für Anfang Oktober 70.47. Höchstsatz 70.47, mindestens 67.34. Durchschnittliche Rate für den Monat 69,25. Der Wechselkurs am Ende 68,71, für Oktober -2,50 ändern. USD in die INR-Prognose für November 2017. Die Prognose für Anfang November 68,71. Höchstrate 70.42, während mindestens 67.66. Durchschnittliche Rate für den Monat 68,96. Der Wechselkurs am Ende 69.04, für November 0.48 ändern. Dollar-Rupee-Prognose für Dezember 2017. Die Prognose für Anfang Dezember 69.04. Höchstsatz 72,19, mindestens 69,04. Durchschnittliche Rate für Monat 70.26. Der Wechselkurs am Ende 70.77, ändern sich für Dezember 2.51. USD in die INR-Prognose für Januar 2018. Die Prognose für Anfang Januar 70,77. Höchstsatz 71,91, mindestens 69,09. Durchschnittliche Rate für den Monat 70,57. Der Wechselkurs am Ende 70,50, Veränderung für Januar -0,38. Dollar-Rupee-Prognose für Februar 2018. Die Prognose für Anfang Februar 70,50. Höchstsatz 73.05, mindestens 70.19. Durchschnittliche Rate für den Monat 71.34. Der Wechselkurs am Ende 71.62, ändern sich für Februar 1.59. Die Prognose wird täglich geändert. Erstellen Sie das Seiten-Lesezeichen (CtrlD), um die Prognose morgen zu überprüfen.
Tuesday, 30 May 2017
Forex Preis Aktion Trading Plan
Lernen Sie Forex mit Preis-Aktion Ich glaube, dass intelligente Händler, die in Forex erfolgreich sein wollen, müssen Preis-Aktion, und ihre Trading-Psychologie. Preis-Aktion ist der einfachste Weg, um Forex-Handel zu lernen, und Handelspsychologie stellt sicher, dass Sie den richtigen Weg handeln. Vergessen Sie mit verwirrenden Indikatoren. Vergessen Sie Sorgen um jeden Handel. Vergessen Sie den Handel ohne einen Plan. Wenn Sie Forex den richtigen Weg lernen wollen, kann ich Ihnen helfen. Nehmen Sie einige Preis-Action-Trades in dieser Woche Machen Sie mit meinem wöchentlichen Newsletter, um meine neuesten Preis-Action-Analyse und meine Trading-Tipps. Beherrschen Sie Ihre Handelspsychologie, bauen Sie Ihr Trading-Vertrauen und nehmen Sie einige Trades mit mir. Worauf warten Sie, wo Sie anfangen sollen? Sie wollen Forex lernen, aber Sie wissen nicht, wo ich anfangen soll. Nun, habe ich forex4noobs entworfen, um Sie von den Grundlagen bis hin zu erweiterten Preis-Action-Trading zu nehmen. Ich decke auch Handelspsychologie und Geldmanagement. So können Sie lernen, alles, was Sie brauchen, um über Forex hier. Unten sehen Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Dieser Führer führt Sie durch forex4noobs, und erhalten Sie begann auf Ihrer Reise zu lernen, Forex-Handel. Schritt 1: Die Grundlagen Wenn Sie Forex lernen wollen, ist die Forex Education Academy Ihr erster Schritt in den Lernprozess. Im Gegensatz zu anderen, vergeude ich nicht Ihre Zeit mit nutzlosen Forex Basics, ich nur lehren, was Sie wissen müssen. Schritt 2: Handelsplan Bevor Sie mit dem Handel beginnen, benötigen Sie einen guten Makler und einen guten Handelsplan. In der freien Video-Kurs lehre ich Ihnen, wie Sie den richtigen Makler zu finden, und wie man einen soliden Handel und Geld-Management-Plan zu schaffen. Schritt 3: Trading-Strategie Meine Preis-Action-Trading-Strategie wird Ihnen fortgeschrittene Preis Aktion Techniken. Wie ich schon sagte, ich glaube, dass neue Trader müssen Preis-Aktion, so dass ich meine Strategie mit Ihnen zu meistern. Schritt 4: Forex Blog Wöchentliche Preis-Aktionsanalyse, über 20 Stunden aufgezeichnet Forex-Webinare, Handelspsychologie und Tipps. Sie finden das alles auf meinem Forex Blog. Ich habe seit acht Jahren Blogging, so gibt es viel zu durchlaufenPreis Action Trading Trading mit Preis-Aktion allein ist das Herzstück aller meiner Trading-Strategien. Dieser Preis Action Tutorial und Video skizziert, wie ich feststellen, welche Phase der Bewegung, die Preis-Aktion ist der Handel, in dem hilft mir, meine Anstand Handel Strategien zu implementieren. Preis-Aktion Swing Highs und Lows Die erste Sache, die wir erkennen müssen ist, was ist ein Swing High und Swing niedrig. Dies ist wahrscheinlich der einfachste Teil der Preis-Aktion und Bar-Zählung, obwohl der gesamte Prozess wird einfacher mit der Praxis. Ich definiere eine Preisaktion Schaukel hoch wie ein Drei-Bar-Kombination Ein Bar vorangegangen und gelungen durch niedrigere Höhen Ich definiere eine Preisaktion Schaukel niedrig wie ein Drei-Balken-Kombination Ein Bar vorangegangen und gelungen durch höhere Tiefstände Marktphasen mit Preis-Aktion Im Gegensatz zu den populären Glauben gibt Sind eigentlich drei Möglichkeiten, den Markt gehen kann Sideways Mit der Swing Highlow Definition jetzt im Kopf können wir beginnen, einige Schichten auf dem Diagramm zu erstellen, um diese Marktphasen zu identifizieren und beginnen, eine einfache Anzahl dieser Schwunghöhen und Tiefs zu tun. Kurz gesagt Der Markt steigt, wenn der Preis höhere Höhen und höhere Tiefststände macht Der Markt geht unter, wenn der Preis niedrigere Höhen und tieferen Tiefs macht Der Markt geht seitwärts, wenn der Preis nicht höhere Höhen und höhere Tiefs oder niedrigere Höhen niedriger Tiefs macht Dieses kann wie childs Spiel und eine Aussage des offensichtlichen klingen, aber Sie werden überrascht sein, wie oft Leute diese einfachen Tatsachen vergessen werden. Eine der größten Fragen, die ich gefragt werde, ist, welcher Weg ist es ein Markt gehen, indem Sie eine einfache Übung können Sie sehen, welche Art und Weise, dass der Preis geht und entscheiden Sie sich für Ihren Trading-Plan und wichtiger Zeitpunkt eines Handels. Was meine ich mit Timing Es kann sein, dass Sie auf der Suche nach einem Shorting-Chance als der gesamte Trend ist nach unten, aber der Preis für Ihre Eingabe Zeitrahmen ist immer noch nach oben (so dass HHs amp HLs). Es gibt in diesem Stadium keinen Sinn zu versuchen, einen steigenden Markt zu kürzen, bis die Preisbewegung beginnt, nach unten zu richten (was LHs amp LLs macht. Mehr dazu in Kürze). Ein kurzer oder bärischer Bias-Wechsel tritt auf, wenn sich die folgende Sequenz entwickelt. HHgtHLgtLHgtLLgtLH Der Bias-Wechsel wird bestätigt, wenn sich der Kurs unterhalb des unteren Tiefstandes bewegt, wie in der Tabelle hervorgehoben. Eine andere Art zu sagen, dies ist 123 Umkehrung und Sie sind den Handel als Pullback als Eintrag Trigger (Red Line). Es gibt ein paar Variationen dieses Musters, aber dies ist ganz einfach ein Preis-Aktions-Bias-Änderung in seiner einfachsten Form. Eine Long - oder Bullish-Bias-Änderung tritt auf, wenn die folgende Sequenz entwickelt wird. LLgtLHgtHLgtHHgtHL Die Bias-Änderung wird bestätigt, wenn der Kurs über dem zuletzt höheren Wert liegt, wie in der Tabelle hervorgehoben. Eine andere Art zu sagen, dies ist 123 Umkehrung und Sie handeln den Pullback als Eintrag Trigger (Blue Line). Es gibt ein paar Variationen dieses Musters, aber dies ist ganz einfach ein Preis-Aktions-Bias-Änderung in seiner einfachsten Form. Trending-Preis-Aktion Nachdem eine Bias-Änderung gesehen und bestätigt wurde, ist eine der Phasen, die der Markt dann nehmen kann, die Trending entweder aufwärts oder abwärts abhängig von der vorherigen Bias-Änderung zu starten. In der unten stehenden Tabelle können wir sehen, welcher Preis idealerweise aussieht, wenn die Preisentwicklung nach oben und nach unten tendiert. Jede Phase zeigt Preisbildung HHs amp HLs auf dem Weg nach oben und LHs amp LLs auf dem Weg nach unten. Ranging Preis Aktion Jetzt ist dies, wo das Diagramm kann interessant werden. Durch die Verwendung der Preis-Action-Zählung der Schaukel Höhen und Tiefen können wir wissen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt IF Preis wird beginnen, Bereich gebundenen Aktivität zu entwickeln. Preis ist nicht neue Highs oder neue Tiefs in Bewegung. Ich bedeute nicht alle Zeit highslows oder neue dayweekmonth highslows. Einfach nur ein neues schwingen hoch oder niedrig in Bewegung. Der Preis beginnt zu stoppen und nicht zu einem neuen Swing Highlow und wird in der Regel innerhalb der letzten Swing High und Low, die auf dem Chart gemacht wurde enthalten. Isnt, dass eine einfache Definition Range-Regel Definitionen Preis nicht eine neue hoch oder niedrig auf dem Umzug Wenn Preis bleibt in den letzten Schaukel hoch und schwingen niedrig zu machen, wird der Preis Bereich gebunden bleiben, bis es Nachrichten verschieben Höhen oder Tiefen. Der Preis bestätigt die Reichweite, wenn ein niedrigerer und ein niedrigerer Wert innerhalb der vorherigen Schwingung hoch und niedrig gemacht wird. In der Tabelle unten können Sie sehen, dass von der linken Seite des Diagramms Preis LHs amp LLs bis hin zum ersten blauen Pfeil, die in Echtzeit die neueste niedrigste niedrig wäre. Der Preis bewegt sich dann höher, um eine HH zu bilden. Diese beiden Schaukeln wurden hervorgehoben. An der Spitze des Charts, in Echtzeit, muss der Preis entweder anfangen, höher zu gehen nach dem letzten Schaukel hoch (rote Pfeil) eine neue hohe ODER-Bewegung niedriger hinter dem letzten Schwung niedrig (blauen Pfeil) machen einen neuen Tiefpunkt. Bis eines dieser Dinge passiert Preis wird höchstwahrscheinlich Bereich gebunden bleiben. Als Preis auf dem Diagrammpreis entfaltete ein höheres Schwingen niedrig und ein niedrigeres Schwingen hoch innerhalb des vorhergehenden Schwingens hoch und schwingen niedrig hervorgehoben bestätigend, dass Preisaktion in eine Konsolidierungsphase verschoben wurde. Einige Überlegungen für die Identifizierung von Bereichen in einem frühen Stadium in Echtzeit sind, dass Preis könnte eine Pullback oder Bias-Änderung zu erstellen und wie das Diagramm entfaltet für Sie eine neue hoch oder niedrig könnte gemacht werden, die Potenzial Reichweite. Es gibt mehrere Definitionen einer Reihe einer der häufigsten ist, dass Sie für eine doppelte Berührung der Unterstützung und Widerstand suchen. Für mich ist dies ein wenig zu spät im Spiel, da der Preis möglicherweise nicht die doppelte Note erzeugt, wie im obigen Beispiel. Mit diesem Preis-Aktion-Methode können Sie die Möglichkeit, eine Reihe, die Entwicklung sehr früh, ohne sich Sorgen machen, wenn der Preis nicht oder gibt Ihnen die doppelte Note. Wie Sie mit dieser Definition sehen können Sie interpretieren, dass der Preis ist nicht Bereich gebunden an allen, aber Sie können deutlich sehen, dass der Preis sinkt seitwärts, ohne jede Definition. Was sollten Sie aus diesem kurzen Artikel gelernt haben Eine einfache Regel definierte Methode, um Swing-Hochs und Tiefs zu identifizieren Wie diese Swing-Highlow-Definition verwenden, um Preis-Aktion Marktphasen interpretieren Wie identifizieren Sie eine Bias-Änderung Wie Trending-Preis-Aktion identifizieren Wie identifizieren Range gebunden Preis-Aktion Bias Veränderung der Mustervariation In den folgenden Bildern können wir die Preis-Aktionsmuster-Variation sehen und sie mit dem oben skizzierten Preis-Aktions-Muster vergleichen. Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass Sie für einen Bruch einer früheren Schwung hoch oder niedrig als der erste Qualifikator suchen, um eine potenzielle Bias change. The Four-Hour Trader, ein Full Trading Plan Trader können Sie einen gut betreuten Plan nur unternehmen Vier Stunden pro Woche Die vier-Stunden-Chart kann ideal für Forex Trader suchen, um rund um die Uhr Handel Wir skizzieren einen vollständigen Plan auf der Grundlage von Preis-Aktion, die Händler mit heute beginnen können Alle der plötzlichen, hat die Welt sehr klein geworden und das Leben ist Schneller als je zuvor. Das Internet bietet eine Menge Vorteile für die menschliche Spezies aber Zeitmanagement ist nicht einer von ihnen. Als Wettbewerb für Seitenansichten, Zuschauerzahlen und Anwesenheit weiterhin Erwärmung, sehr wenig in diesem Leben Schwerpunkt ein langsamer und stetiger Ansatz. Aber für den Händler, in vielen Fällen, das ist der beste Weg, um über Spekulationen in den Märkten gehen: Langsam, stabil und konsistent. Aber da es als Händler, und immer als ein neuer Spekulant sind völlig verschiedene Märkte. In diesem Artikel wird wersquore einen vollständigen Handelsplan skizzieren, der weniger als vier Stunden einer traderrsquos Zeit jede Woche dauert. Und das ist ein Ansatz, der sich auf längerfristige Bewegungen und Schaukeln konzentrieren kann. Wenn Sie einen Tagesjob oder jede andere bereits bestehende Verpflichtungen, die Ihre Zeit auf Diagrammen begrenzt haben, ist dies ein Ansatz, der eine ganze Reihe von Vorteilen bieten kann. Das Zentrum des Ansatzes Das 4-Stunden-Chart spielt eine besondere Rolle im Devisenmarkt. Die meisten Aktienmärkte sind täglich zwischen 8 und 9 Stunden geöffnet, so dass das Vier-Stunden-Chart weniger an Bedeutung gewinnen kann. Immerhin zeigt ein Vier-Stunden-Chart nur zwei Bars für jede Trading-Session, so dass Händler könnte auch nur schauen Sie sich die Tages-Chart. Aber im Forex-Markt kommt dem Vier-Stunden-Zeitrahmen besondere Bedeutung zu. Der Markt schließt nie, und Händler sind buchstäblich Trading the World. Die vierstündige Kerze stellt die Hälfte jeder geographischen Handelssitzung dar. Jede dieser Sitzungen kann deutlich unterschiedliche Töne, und das ist, wo die Händler nach Möglichkeiten suchen können. In der FX-Markt, Händler sind wirklich lsquoTrading der Worldrsquo Händler können die Preisbewegungen und Gyrationen auf diesen vier-Stunden-Charts, um Märkte zu analysieren, und finden Sie potenzielle Taschen der Möglichkeit. Achten Sie auf den Abschluss jeder 4-Stunden-Kerze, die Sie können. Mit dem New York nahe zu definieren lsquofinancial Timersquo bedeutet, dass wersquore sehen Kerzen schließen bei 5, 9 und 1 Uhr und PM (basierend auf ET). Wenn yoursquore mit Central Time, thatrsquos 4, 8 und 12 AMPM während Pacific Time 2, 6 und 10 AMPM ist. Wenn Ihr Angestellter zu der Zeit beschäftigt ist, können Mobile Applications im Allgemeinen Ihnen anbieten, was Sie benötigen, um die Analyse am Ende jeder dieser Kerzen durchzuführen. Trader können dann einen zehnminütigen Zeitblock nach dem Ende jeder dieser vierstündigen Kerzen nehmen, um nach möglichen Handelskonfigurationen zu suchen, während sie dies auch als Gelegenheit nutzen, um Risiken zu bewältigen. Wenn der Trader für vier der sechs vierstündigen Kerzen wach ist, die jeden Tag bilden, würde das bedeuten, dass der Händler ungefähr 40 Minuten pro Tag benötigen würde, um Diagramme zu analysieren. Wenn die Zeit erlaubt, können zusätzliche 10-15 Minuten am oder rund um die tägliche Schließung verwendet werden. Die Gesamtverpflichtung ist 40-50 Minuten pro Tag, für insgesamt 200-250 Minuten pro Woche (240 Minuten ist 4 Stunden). Verwenden Sie Preis-Aktion, um die stärksten Trends zu finden Trends in Märkten können leicht abgestuft und gesehen werden, mit dem Preis actionhellip, indem Sie einfach auf der Suche nach Diagrammen, um schrittweise höhere Höhen und höhere Tiefs (im Falle eines Aufwärtstrends) zu machen und niedrigere Tiefststände, Und niedrigere Höhen (für Abwärtstrends). Preis-Aktion kann Händler helfen, die stärksten Trends zu lokalisieren Höhere Höhen und Höher-Tiefs bezeichnen einen Aufwärtstrend pro Preis-Aktion Im Artikel Preis-Aktion, eine Einleitung schauen wir auf eine Weise, dass Händler Trends ohne die Verwendung eines Indikators überhaupt eingrenzen können , Mit nur vergangenen Preisen. Händler wollen zu suchen, um in Richtung dieser Trends kaufen up-Trends und Verkauf von Down-Trends. Aber, ist es genug, nur kaufen up-Trends oder verkaufen Down-Trends und lsquohopersquo, dass sie weiterhin Nein Händler können Preis-Aktion, um ihre Einträge in diese Positionen passen. Verwenden Sie Preis-Aktion zu kaufen up-Trends billig, und verkaufen Down-Trends teuer Sobald ein starker Trend gefunden wurde, kann der Händler dann schauen, um ihren Eintrag durch die Suche nach einem lsquotriggerrsquo in die Position über Preis-Aktion zu plotten. Wieder einmal wollen Händler zu suchen, um effizient kaufen up-Trends, wenn der Preis ist billig oder nahe Unterstützung. Wir schauten uns an, wie Händler diese Unterstützung in dem Artikel, Preis-Tätigkeits-Schaukeln finden können. Händler können schauen, um up-Trends zu kaufen, nachdem eine neue Swing Low Traders Kauf-up-Trends kann warten, bis ein lsquohigherrsquo schwingen niedrig zu bilden, bevor sie Trader können für zusätzliche Bestätigung des Eintrags suchen, indem sie auf die Preis-Aktion Kerzen, die in oder um zu bilden Schaukeln. Wir betrachteten einige dieser Trigger in Trading Bearish Reversals (für Down-Trends). Und der Hammer Trigger für bullish Reversals (für up-Trends). Trader können für bullish Auslöser an oder um vor kurzem gedruckten neuen Tiefs suchen Gebrauch Stopps und Begrenzungen, zum des vorteilhaften Risiko-Belohnungsverhältnisses durchzusetzen Wir reden über dieses an DailyFX viel, und es gibt einen Grund für ihn: Itrsquos wichtig Eins der Hauptvoraussetzungen unseres Preis-Aktion Bildung ist, dass die künftigen Preise sind unvorhersehbar, und als solche gibt es keine solche Sache wie eine lsquoholy grailrsquo oder lsquocanrsquot Losersquo-Strategie. Durch Hinzufügen einer Stop-und Limit, und lassen Sie den Handel Arbeit ndash der Händler beseitigt die Möglichkeit, eine Knie-Ruck-Reaktion, dass sie am Ende bereuen können. Es erzwingt auch eine günstige Rendite-Risiko-Verhältnis und setzt Händler an der vielversprechendsten Stelle, um die Zahl ein Fehler zu vermeiden, dass Forex-Händler machen. Da die Händler ihre Charts für jede vierstündige Bar betrachten, verfügen sie über eine integrierte Handelsverwaltung für jede Position, die sie übernehmen. Trader können das Ende jeder vierstündigen Kerze als Gelegenheit nutzen, Anschläge (insbesondere den Break-even-Stop) anzupassen oder Gewinne zu machen, während sie auch neue Positionen auslösen wollen. Händler können dies einen Schritt weiter, indem sie ihre Haltestelle in einem Versuch, in Gewinnen zu sperren, für den Fall, dass der Trend wird besonders eingebaut. Wir sahen diese Prämisse in Trading Trends von Trailing Stops mit Preisschwankungen. Händler können Sperren Gewinne, um Trends zu maximieren Erstellt von James Stanley - Geschrieben von James Stanley James ist auf Twitter verfügbar JStanleyFX Um sich der Verteilerliste von James Stanleyrsquos anzuschließen, klicken Sie bitte hier.
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Singapur-Dollar Wechselkurse Länder mit dem ISO 4217 Währungscode SGD: Geldtransfer nach Singapur. Ob Sie im Urlaub und nach Reisegeldsätze oder auf der Suche nach Durchführung Singapur-Dollar-Austausch sind. Es lohnt sich, informiert zu bleiben. Die Kurse der Wechselkurse variieren ständig und können Sie auf dieser Seite nicht nur die neuesten Wechselkurse Singapur-Dollar heute, sondern auch die Wechselkursentwicklung des Singapur-Dollar detaillierter untersuchen. Der Währungscode für Singapur-Dollar ist SGD. Singapur-Dollar Wechselkurs Vollständige Tabelle (SGD): Aktualisiert: 290117 11:21 1 Singapur-Dollar in Singapur-Dollar Aktualisiert: 290117 11:21 1 Singapur-Dollar in Singapur-Dollar Aktualisiert: 290117 11:21 1 Singapur-Dollar in Singapur-Dollar Aktualisiert: 290117 11 : 21 1 Singapur-Dollar in Singapur-Dollar Aktualisiert: 290117 11:21 1 Singapur-Dollar in Singapur-Dollar Späteste SGD-Nachrichten vom Wechselkurs-Blog Morgan Stanley hat ihre Top-Devisengeschäfte für 2017 verabschiedet und wird kurzfristig (Prognose bis 2017) auf den EURGBP fallen , SGDINR und AUDCAD. Sie schlagen vor, den Kunden eine lange (Prognose im Jahr 2017 steigen) auf der USDJPY, RUBZAR und several. OANDA 1080108910871086108311001079109110771090 10921072108110831099 Cookie 10951090108610731099 1089107610771083107210901100 1085107210961080 10891072108110901099 10871088108610891090109910841080 1074 1080108910871086108311001079108610741072108510801080 1080 108510721089109010881086108010901100 10801093 10891086107510831072108910851086 108710861090108810771073108510861089109011031084 10851072109610801093 10871086108910771090108010901077108310771081. 10601072108110831099 Cookie 10851077 10841086107510911090 1073109910901100 108010891087108610831100107910861074107210851099 107610831103 109110891090107210851086107410831077108510801103 10741072109610771081 10831080109510851086108910901080. 1055108610891077109710721103 108510721096 1089107210811090, 10741099 108910861075108310721096107210771090107710891100 1089 10801089108710861083110010791086107410721085108010771084 OANDA8217 109210721081108310861074 cookie 1074 108910861086109010741077109010891090107410801080 1089 10851072109610771081 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1083108010941077108510791080108810861074107210851072 1080 108810771075109110831080108810911077109010891103 10591087108810721074108310771085108010771084 10921080108510721085108910861074108610751086 1085107210761079108610881072. 10831080109410771085107910801103 8470 542574. OANDA Japan Co. Ltd. 8212 108710771088107410991081 10761080108810771082109010861088 10871086 108610871077108810721094108011031084 1089 10921080108510721085108910861074109910841080 1080108510891090108810911084107710851090107210841080 1090108010871072 Kanto Lokale Finanz Bureau (Kin-sho) 108810771075. 8470 2137 1095108310771085 1040108910891086109410801072109410801080 1092108010851072108510891086107410991093 109211001102109510771088108910861074, 108810771075. 8470 1571.
Monday, 29 May 2017
Forex Fabrik Nachrichten Indikator Mt4
MetaTrader 4 - Indikatoren FFC - Forex Factory Kalender - Indikator für MetaTrader 4 Dies ist eine modifizierte Version des populären News-Indikators FFCal, der ursprünglich von DerkWehler auf ForexFactory veröffentlicht wurde. Eigentlich habe ich den Code geändert, um meine Bedürfnisse anzupassen, aber ich fand, dass es nützlich sein kann für andere als auch so entschied ich, es zu teilen. Ich habe den Indikator umgeschrieben, so dass Sie es fast aus dem Nichts des Originals bauen können. Doch es teilt die gleichen Techniken und Haupt-Stil. Der Indikator platziert ein Panel auf dem Diagramm, das 5 ökonomische Ereignisse zeigt, die auf dem Forex Factory Calendar aufgelistet sind. Sie können Filter in den Ereignissen von High, Medium oder Low Auswirkungen, Speaks, Feiertage oder nach bestimmten Keyword-Filter filtern. Bitte sehen Sie alle Änderungen unten aufgeführt. Außerdem kann das Kennzeichen innerhalb eines EA mit der iCustom () - Funktion aufgerufen werden, indem auf 2 Puffer zugegriffen wird: Puffer (0) enthält Minuten bis zum letzten Ereignis. Der Puffer (1) enthält einen Schlagwert für das jüngste Ereignis (Low 1. Medium 2. High 3). Sie können Puffer auf zwei Arten anrufen: Einfacher Aufruf: (Standardwerte werden angewendet) Beachten Sie, dass die Anzeige (zu diesem Zeitpunkt) keine Backtest-Funktionen aufweist. Hohe Schlagzähigkeit C217,83,79 Med Impact-Farbe C255,185,83 Niedrige Impact-Farbe C91,192,222 Feiertage Farbe clrOrchid Bemerkungen Farbe clrDimGray Modifikationen: Hinzugefügt: Eigenschaft strict für die Kompatibilität mit MetaTrader 4 Build 600 und bessere Code-Qualität. Hinzugefügt: Veranstaltung anzeigen PreviousForecast impact (colour impact). Hinzugefügt: Option zum Anzeigen von Ereignissen, die nur auf aktives Diagramm bezogen sind (überschreiben Sie andere Parameter) Hinzugefügt: Keywordfilter. Suchen oder Ignorieren eines bestimmten Wortes, d. H. NFP, filtert alle Ereignisse ohne nur dieses Wort heraus. (Groß - / Kleinschreibung beachten) Hinzugefügt: Option zur Anzeige der Währungsstärke Bar Zeit verbleibender Wert. Hinzugefügt: Option, um die Zeit für die Anzeige von vergangenen Ereignissen (in Minuten) zu steuern. Hinzugefügt: Option zum Festlegen der Platinenposition in 4 Diagramm-Ecken. Hinzugefügt: Tool-Tipp auf Maus-Hover, die Veranstaltungstitel, Auswirkungen und Ereignis Zeit übrig zeigt. Hinzugefügt: Panel-Titel. Sie können es als Erinnerungsnotiz verwenden :) Geändert: Show-Ereignis im DateTime-Format anstelle von Minuten übrig (Sie können die Minuten zeigen, die durch Tool-Tipp verlassen werden) Geändert: Vertikale Zeilen für die kommenden Ereignisse. (Möglicherweise müssen Sie die Zeitoffset-Eingabe abhängig von Ihrer Broker-Zeit ändern). Geändert: Puffer, die die anstehende Ereignis-Minute und den Einfluss hält (siehe Beispiele oben) Geändert: Überarbeitete Reihenfolge der externen Eingänge. Verbessert: Ersetzte DownLoadWebPageToFile () - Funktion mit der systemeigenen Windows URLDownloadToFileW () - Funktion. Verbessert: Platziert (downloadread XML-Datei) und verwandten Codes in eine Funktion, so können wir sie nennen, wenn nötig. Verbessert: Ersetzte GlobalVariables, die zum Aktualisieren der XML-Datei mit FILEMODIFYDATE - OnTimer () von AllowUpdates, UpdateHour-Eingaben verwendet wurden. Verbessert: Zeit-GMT-Offset, jetzt werden die Ereignisse in Ihrer lokalen Zeit automatisch angezeigt. Verbessert: Begründen Sie den Paneltext, wenn Sie ihn nach rechts drehen. Verbessert: Alert-Funktion, jetzt wird es senden neben dem Popup Alert: Sound Alert, Push-Benachrichtigung auf Ihrem Handy und E-Mails. (Zwei separate Alarme) Verbessert: Code-Qualität, jetzt ist die Anzeige leichter und schneller als je zuvor. Behoben: Verschiedene Bug-Fixes, einige unnötig verwendete Codes oder Variablen entfernt, platziert einige Variablen innerhalb ihrer verwandten Funktionen. Um dieses Kennzeichen verwenden zu können, müssen Sie DLL-Importe in Ihren MetaTrader 4-Plattformoptionen aktivieren. Bitte beachten Sie, dass der Code kann einige Fehler oder andere Fehler, so dass, wenn Sie irgendwelche Fehler oder Anregungen oder sogar besser Code Praxis, lass es mich wissen. FX News Alert ist ein leistungsfähiges Trading-Desktop-Anwendung für Windows, die zeigt, Forex News-Events und Geräusche einen Alarm für den kommenden Kalender Veranstaltungen. Extrafunktionalität erlaubt Ihnen, Preise von Ihrem Metatrader (MT4) Terminal zu stromieren, also können Sie Preise analysieren, die visuelle Werkzeuge wie heatmaps, Unterstützungswiderstand, Tortendiagramme oder Währung Stärke Impulslinie Diagramme theres auch ein Nachrichtenalarm Widget verwenden, das für RSS Brechen benutzt werden kann News-Feeds oder Forenbeiträge von Forex Factory. GUI - neue, saubere Oberfläche, um mehrere Widgets in einem Fenster zu ermöglichen Unterstützung Resistenz Charts - analysieren die Nachfrage über mehrere Zeitrahmen, die alle auf dem gleichen Chart Momentum Charts - wählen Sie Impulsstart, so können Sie sehen Stimmung vom Tag offen bis zum Jahr offen News Stärken Heatmap - analysiert wöchentliche Nachrichten und zeigt, welche Währungen die meisten Screenshots betroffen sind - nehmen Sie einen Snapshop Ihres Arbeitsbereichs und fügen Sie Annotationen hinzu, um ein Trading-Journal aufzubauen oder Ihre Trading-Gedanken mit Freunden zu teilen Profil Manager - Erstellen Sie verschiedene Profile, um die Marktstimmung zu sehen , Erstellen Sie Futures, FX, Metals und Indizes Profilen Binäre Optionen - FXNA ist ein unentbehrliches Werkzeug für BO - Händler, da es Grundlagen mit Live - Preisen und verschiedenen Impuls - Tools vermischt Weekend - Expert Advisor arbeitet nun am Wochenende, so können Sie Ihre Analyse vor der Markt offen Jede Spende wird sehr geschätzt und hilft mit Hosting-Kosten und gibt einen Anreiz für die weitere Entwicklung des Projekts. Bitte verwenden Sie die Feedback-Seite, wenn Sie irgendwelche Fehlerberichte oder Fragen haben. MT4 News Kalender Indicator Mitglied seit May 2007 Status: Mitglied 331 Beiträge Ich habe an diesem News-Indikator gearbeitet und seine jetzt genug entwickelt, um zu teilen. Ive fügte auch eine Betaversion meines brechenden Nachrichtenindikators hinzu, damit Sie mit spielen. Daten aus dem ForexFactory wöchentlichen Kalender wird stündlich aktualisiert, um alle Mid-Week-Kalender-Updates von FF zu fangen. Ereignisse können nach Einfluss, Währung und Kategorie gefiltert werden. Eine Tabelle der aktuellen und kommenden Ereignisse kann in einer Auswahl von zwei Breiten angezeigt werden und kann irgendwo auf dem Diagramm platziert werden. Vertikale Linien können auf dem Diagramm aufgezeichnet werden, um vergangene Ereignisse zu markieren. Maus über die Linien, um Details zu sehen. Akustische Alarme können so konfiguriert werden, dass sie beliebige WAV-Dateien im MT4sounds-Verzeichnis verwenden. Anzeigeelemente DisplayTable. Tabellenanzeige TableTitle aktivieren. Tabellenüberschrift. Mehrere Tabellen können auf demselben Diagramm angezeigt werden, indem jeder einen unterschiedlichen Titel NarrowTable gibt. Schmale Abkürzung TableShowClock. Zeigen Sie Ortszeit Uhr TableNumEvents. Tischgröße TableLookAheadHrs. Zeit (Stunden), in denen zukünftige Ereignisse angezeigt werden TableHorizAlign. Horizontale Tischplatzierung. Einrückung von links (Pixel) oder Einrückung von rechts, wenn negativ, oder zentriert bei Null. TableVertAlign. Vertikale Tischplatzierung. Einrücken von oben (Pixel) oder von unten, wenn negativ. TableSubWindow. Diagrammunterfenster, um Tabelle zu setzen. TableBackground. Zeigen Sie Tabellenhintergrund. DisplayVertLines. Schalten Sie die vertikale Linienanzeige VLineMaxPeriod ein. Maximale Diagrammzeitspanne, um vertikale Zeilen, z. B. Auf 15 gesetzt, um Zeilen auf Zeitrahmen M15 und niedriger darzustellen. VLineLookAheadMns. Zeit (Minuten), dass zukünftige Ereignisse auf dem Chart IncludeLowImpact angezeigt werden. Niedrige Auswirkungen Ereignisse IncludeMediumImpact. Mittlere Auswirkungen Ereignisse IncludeHighImpact. Hochwirksame Veranstaltungen IncludeHolidays. Feiertage IncludeMeetings. Veranstaltungstyp IncludeSpeeches. Speech Ereigniskategorie IncludeSymbolCurrencies..Forex Paar Basis und Zitat Währungen CurrencyFilterList. Wäh - rungsliste z. B. quotSD-, JPY-, GBP-, EURquot - oder quotalquittalAlarms. Schalten Sie die akustischen Alarme Alarm1Wav ein. WAV-Datei für Alarm 1. zB quotalert. wavquot Alarm1Mns. Zeit (Minuten) vor Ereignissen, die alarmiert werden. Alarm2Wav. WAV-Datei für Alarm 2. zB quotalert2.wavquot Alarm2Mns. Zeit (Minuten) vor Ereignissen, die Alarm ausgelöst werden ColorBreaking. Fehlermeldungen und einige andere Bits ColorHigh. Hochauflösender ColorMedium. Mittlere Auswirkung ColorLow. Niedrige Auswirkung ColorHoliday. Feiertage ColorDefault. Andere Sachen ColorBack1. Hintergrund oben ColorBack2. Hintergrund unten UseAlternateSource. False Forex Factory-Kalenderdaten (empfohlen), True DailyFX-Kalenderdaten Bitte beachten Sie, dass die Indikatoren FREI sind und daher auf der Basis von "as is", "take-it-or-leave-it" und "use-at-your-own-risk" zur Verfügung gestellt werden . Bekanntes Problem: Beim Öffnen des Dialogfelds Objekteigenschaften für eines der Indikatorenobjekte kann MT4 zum Absturz führen. Workaround: Dont do it Aktuelle Versionen sind NewsCal v1.07b amp NewsBrk v0.05 Versuchen Sie es. Geben Sie hier Ihr Feedback ein. Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Sie können es in die oberen Ecken setzen, die unteren Ecken können nur durch Erhöhung der TopMargin-Einstellung getan werden. Die Ausrichtung auf die untere Kante wird später hinzugefügt. Sorry, Im nicht die gemeinsame Nutzung der MQL-Quelle für diese ein. Ive aktualisiert den ersten Beitrag mit einer neuen Version. Ive änderte den Währung Filter zu einer einfachen Liste und machte einige kleinere kosmetische änderungen. Ja, ich weiß, dass ich mich mit X und Y axiss bewegen kann, aber mit Ecken einfacher sowieso danke, nice indi. Gute Indikator b8 nicht zu zeigen, uns Prognose, tatsächliche und vorherige und müssen die Auswirkungen hoch, mittel oder niedrig hinzuzufügen, wollen mit mir arbeiten. Das erste, was wir brauchen, um eine Software zu machen. Nicht eine mq4-Datei, wenn wir mq4-Datei, um alle diese Sache in der Indikator-Fenster thn itll nicht möglich machen, so gut machen Software, hw gut abrufen Kalenderdaten von entweder forexfactory oder andere Quelle, itll nicht erforderlich, um Setup, seine gerecht. Net basiertes Programm, hw zu holen, okey, Abrufen ist sehr einfach. Gerade oipen Seite, zum des Quellcodes zu sehen, Kopiekalender. Wenn Sie eine eigenständige Anwendung möchten, gibt es eine bereits hier: forexfactoryshowthread. phpt310910 Ich kann tatsächliche, vorherige Amp-Prognose-Nummern hinzufügen, wenn ich die Fähigkeit hinzufügen, vergangene Ereignisse aufzulisten, aber ich halte dies als zu viel Information. Dies ist in erster Linie als ein Werkzeug, um mein Trading zu unterstützen. Ich habe versucht, die Anzeige so einfach wie möglich zu machen, die nur die Informationen zeigt, die mir helfen, zu handeln. Als Händler habe ich kein Interesse an den aktuellen Nachrichten, das ist eine Ablenkung. Alles, was ich wissen muss, ist das Timing der Veranstaltung und welche Art von Veranstaltung es ist.
Handelsstrategien Matlab
Während ich mag, wo diese Frage geht, würde ich vorschlagen, um es ein wenig konkreter. Welche Teile des Backtesting-Prozesses möchten Sie lernen, Dies kann überall reichen von nur Schätzung einer normalen Rendite, wo das Portfolio zurück aus Ihrer Strategie bereits gegeben werden, um die Umsetzung einer vollständigen Portfolio-Formulierung algorithmisch gegeben. Ndash Constantin Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht viel über Backtesting. Mir wurde gesagt, dass ich während meines Praktikums neue Strategien unterstützen oder den aktuellen Kurs verbessern muss. So möchte ich ein bisschen mehr über das Thema wissen, bevor ich anfange. Was sind die verschiedenen Teile davon. Ndash Maxime Dec 30 14 at 21:31 Die allgemeine Idee Für Aktienwerte wird ein einfacher Backtest typischerweise aus zwei Schritten bestehen: Berechnung der Portfolio-Rendite, die aus Ihrer Portfolio-Formationsregel (oder Handelsstrategie) resultiert Asset Pricing-Modell Schritt 2 ist einfach eine Regression und rechnerisch sehr einfach in Matlab. Was ist schwieriger ist die Umsetzung von Schritt 1, die Sie benötigen, um sehr bequem in Matlab werden, und es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Wenn Sie wissen, wie eine OLS-Regression in Matlab zu tun ist, sollten Sie sich auf alle Arten von Matrixmanipulationen konzentrieren. Implementierung in Matlab Portfolio-Formulierung und Renditeberechnung Um Ihnen ein Beispiel dafür zu geben, wie eine primitive Handelsstrategie in Matlab implementiert werden könnte, können wir monatliche Rendite-Daten und eine einheitliche Haltedauer von einem Monat auf n Vermögenswerte über k Perioden annehmen, wobei i in und k im . Angenommen, keine Änderungen in der Zusammensetzung Ihres Stock Universums, Ihre returns Matrix X ist von Dimensionen k mal n. X begin x amp dots amp x amp dots amp x vdots amp ddots amp vdots amp ddots amp vdots x amp dots amp x amp dots amp x vdots amp ddots amp vdots amp ddots amp vdots amp dots amp amp dots amp x end Wo zurückkehrt Werden als x frac-1 berechnet. Unter der Annahme, dass es sich bei Ihrem Selektionskriterium um eine Art Lagerbestand handelt, die in monatlicher Häufigkeit zur Verfügung steht, haben Sie auch eine Merkmalsmatrix C. Dann können Sie einen Algorithmus schreiben, der diejenigen Einträge in C identifiziert, die Ihr Selektionskriterium erfüllen (zB einen bestimmten Schwellwert überschreiten) ) Und ersetzen Sie die entsprechenden Einträge (wobei i und t gleich sind) einer Indikatormatrix I (die als Nullmatrix unter Verwendung der Nullenfunktion initialisiert wurde) mit Einsen. Sie können dann die Einträge von I mit denen der Rendite-Matrix X multiplizieren, um eine Matrix R zu erhalten, die die aus Ihren Beständen resultierenden Renditen angibt. Sie können dann den Mittelwert der Nicht-Null-Einträge für jede Zeile von R berechnen, um Ihren Vektor von Portfolio-Renditen zu erhalten. Risikoanpassung und Identifikation von anormalen Renditen In Schritt 2 vergleichen Sie diesen Vektor mit den normalen Renditen aus der Regressionsschätzung eines Asset-Pricing-Modells wie dem Fama-French-Modell. Indem Sie den normalen Rückgabewektor aus Ihrem Portfolio-Rückgabewert subtrahieren, bestimmen Sie, ob Ihre Handelsstrategie zu einer positiven anomalen Rendite geführt hat. Empfehlungen Wenn Sie neu in Matlab sind, schlage ich Ihnen persönlich vor, dass Sie sich ausreichend mit dieser vereinfachten Strategie vertraut machen, bevor Sie einige der vereinfachenden Annahmen (wie einheitliche Haltedauer und Periodizität) und fortgeschrittene Implementierungen vornehmen. Auch hier möchte ich betonen, dass dies erfordert, dass Sie sehr komfortabel mit Matlab und vor allem die verschiedenen Möglichkeiten, um Matrizen zu manipulieren, die einige Zeit dauern kann. Wenn Sie nicht benötigen, um Matlab für Ihr Praktikum zu verwenden und Ergebnisse schnell erhalten möchten, können Sie Schritt 1 in Excel stattdessen tun, die langweilig ist, aber nicht die (lohnende) erste Investition, die Sie für Matlab machen müssen. Um sich mit Matlab vertraut zu machen, bin ich sicher, dass Sie bereits die extrem gute Dokumentation, die mit ihm kommt, entdeckt haben. Das ist für mich die einzige wertvollste Ressource und wahrscheinlich nützlicher als irgendwelche finanzspezifischen Ressourcen (mit denen ich warten würde, bis Sie mit Matlab selbst vertraut sind). Alles, was erforderlich ist, um die normale Rendite zu bestimmen, ist eine OLS-Regression und ein rudimentäres Verständnis von Asset-Pricing-Modellen. Beantwortet Dec 30 14 um 22: 20Posted in Trading-Strategien Fonds A, B, C repräsentieren alle verfügbaren öffentlichen Fonds in der hypothetischen BigData-Biologie-Cloud-Computing-Teilsektor (BBCC-Sektor). In diesem Beispiel führt Fonds B so schlecht, dass es im Jahr 4 geschlossen wurde. Nun, die Durchführung einer Studie auf dem BBCC-Sektor, die Analysten finden historische Daten für die Fonds A und C, nur. Infolgedessen werden sie eine durchschnittliche Leistung von 9 p. a. Im BBCC-Bereich. Ein realer Investor, der in den BBCC-Sektor investiert, der seine Investitionen gleichmäßig auf alle verfügbaren Fonds (A, B und C) verteilt, hätte jedoch 5 pa. a. nur. Das ist etwa die Hälfte der Leistung der Analysten. Diese Art von Fehler passiert einfach und so oft. Überlebensbias und historisches Backtesting Ein ähnlicher Effekt tritt häufig auf, wenn Menschen versuchen, eine überlegene Handelsstrategie in historischen Marktdaten zu finden. Oft sehen Sie den folgenden Algorithmus für die Anpassung von Parametern einer Handelsstrategie: Daten Historische Marktdaten Wählen Sie die Werte x1 bis xn für Parameter der Handelsstrategie S Wenn die Performance (S (x1, xn), Data) maximal alle möglichen Werte von (x1 , Xn) stoppen und zurückgeben x1 bis xn Diese Strategie S (x1, xn) wird klar auf den vorhandenen historischen Daten durchgeführt. Aber das sagt nichts über die zukünftige Performance der Strategie aus. Und in der Regel wird die Strategie nicht gut in die Zukunft. Wie können Sie besser machen Ein besserer Ansatz folgt aus der Aufteilung der Daten in ein Training - und ein Test-Set. Der resultierende Algorithmus wäre: Datenanalyse der Hälfte der historischen Marktdaten Datatest andere Hälfte der historischen Marktdaten Wählen Sie die Werte x1 bis xn für Parameter der Handelsstrategie S Wenn Leistung (S (x1, xn), Datatraining) maximal alle möglichen Werte von ( X1, xn) Wenn die Leistung (S (x1, xn), Datatest) gut stoppen und zurückgeben 8220Performance von S ist gut mit Parametern: 8221 x1 bis xn stoppen und zurückgeben 8220Strategy S ist eine schlechte Strategie8221 In diesem Fall ist die Handelsstrategie S Wird auf einem Trainingssatz der historischen Daten optimiert und die Leistung des Testsets ist auch gut. Das bedeutet noch nicht, dass sich die daraus resultierende Strategie auch in Zukunft gut entwickeln wird. Aber zumindest hat es gut auf unsichtbare Daten. Nun kann dieser Algorithmus mit 8220Strategy S zurückkehren ist eine schlechte Strategie8221, die für die meisten Menschen unbefriedigend sein wird. Die meisten Menschen werden dann entwickeln mehr und mehr Strategien S1 8230 Sm, bis der Algorithmus zurückgibt 8220Performance von S ist gut 82308221. Aber, ist dies wirklich eine gute Strategie Wenn Sie eine Antwort darauf wollen, stellen Sie sicher, dass Sie einige der historischen Daten für reservieren Eine Validierung und überprüfen Sie Ihre Strategie auf diese unsichtbaren Daten. Für die Optimierung einer Trading-Strategie benötigen Sie also mindestens drei Datensätze: Trainingsset, Testset und Validierungsset. Auch dies wird nicht sagen, über die Leistung Ihrer Trading-Strategie in der Zukunft. Aber es ist ein guter Hinweis, wenn Ihre Strategie geht diese harte Strategie-Optimierung. Survivorship Bias und Fett Schwänze Ein weiteres Merkmal, das falsche Ansichten über die Performance von finanziellen Vermögenswerten oder Handelsstrategien schafft sind Fettschwänze. Es gibt verschiedene Arten von Handelsstrategien, die Arbitrage auf dem Markt zu nutzen scheinen. Z. B. Volatilität Arbitrage-Fonds waren beliebt vor ein paar Jahren. Sie sind gut auf historische Daten und sie liefern ein stabiles Einkommen ohne Risiko. Aber plötzlich passiert etwas: Plötzlich ist die Aufführung von ein paar Jahren für immer vorbei. Dies könnte auch mit Strategien geschehen, die risikofrei wie Geldmarktfonds wahrgenommen werden: Geldmarktfonds können auch riskant sein (Quelle: Handelsblatt) Fazit Die Überlebensbias macht die Leistungsbewertung von Fonds und Handelsstrategien erheblich komplizierter. Und selbst wenn Sie alles richtig machen, könnte Ihre Leistung von einer Marktveränderung getroffen werden, wie wir für Geldmarktfonds im Jahr 20082009 gesehen haben. Die Suche nach freiem Mittagessen auf dem Finanzmarkt ist schwer. Viele Finanzverträge kommen mit dem Recht auf vorzeitiges Recht. Solche vorzeitigen Ausübungsrechte sind ein klarer Vorteil für den Optionsinhaber. Aber diese Rechte schaffen für die Vertragsparteien optimale Stoppprobleme. Ist das wirklich ein Vorteil Im Folgenden werde ich Ihnen ein kleines Beispiel aus meiner letzten Shopping-Tour zeigen und was wir daraus für die Gestaltung von Finanzprodukten lernen können. Ein optimales Stoppen ist erforderlich, um frühzeitige Ausübungsrechte zu nutzen. Hintergrund Viele Arten von gehandelten finanziellen Optionen beinhalten frühe Ausübung Rechte. Beispiele sind Indexoptionen, die oft früh ausübbar sind. Menschen nennen diese Put - oder Call-Optionen amerikanische Optionen im Gegensatz zu europäischen Optionen, die erst bei Fälligkeit ausübbar sind. Diese Funktion ist auch bei vielen Optionsscheinen und vielen OTC-Kontrakten üblich. Noch komplexer sind z. B. Wandelschuldverschreibungen, wo auch der Emittent die Umwandlung erzwingen kann. Das Hauptargument für frühe Ausübung Bestimmungen ist, dass die Kunden gerne Wahlmöglichkeiten haben. Daher argumentieren die Menschen oft, dass man sollte immer Struktur Finanzinstrumente in einer Weise, dass der Inhaber kann früh 8211 das Produkt würde zu einem höheren Preis zu verkaufen. Aber das ist nicht immer so. Z. B. Die Kosten der frühen Ausübung Merkmal ist nicht richtig in vielen Lebensversicherungsverträgen und in vielen Hypotheken vertreten. Wenn die Versicherungsnehmer beginnen würden, ihre Politik rationaler auszuüben, könnten die Versicherungsunternehmen in tiefe Schwierigkeiten geraten. Optimales Stoppen Auf der Suche nach frühen Trainingsentscheidungen möchte ich Ihnen ein anschauliches Beispiel geben: Einen guten Parkplatz bei einem großen Supermarkt finden. In vielen Supermärkten finden Sie einen Parkplatz wie folgt: Übliche Situation an einem Supermarkt Parkplatz Sie fahren langsam in Richtung des Supermarktes und an jeder leeren Stelle (1) müssen Sie entscheiden, parken (Übung) oder weiter. Die Fortsetzung der Suche entwickelt das Risiko, dass Sie nicht finden, einen besseren Ort und Sie haben eine weitere volle Runde fahren. Eine einfache Lösung für dieses Problem ist, nehmen Sie einfach die erste leere Stelle. In einem einfachen numerischen Beispiel finden wir, dass diese Strategie die folgende Verteilung der Entfernung zum Markt ist: Histogramm der Verteilung der Entfernung zum Supermarkt mit der einfachen Strategie: Nehmen Sie die erste leere Stelle. (10.000 Simulationen) Dieses Beispiel verwendet 10.000 Monte-Carlo-Simulationen, um einen Parkplatz zu finden. Da es in diesem Beispiel nur 10 Chancen gibt, dass jeder Punkt leer ist, finden wir oft einen sehr schlechten Platz (z. B. mehr als 1.000 von 10.000 Parks im Abstand von 20) und manchmal finden wir überhaupt keinen Platz Als Abstand 40). Weniger als 200 finden Sie den besten Platz mit Entfernung 1. Wenn wir dieses Ergebnis verbessern wollen, können wir ein Optimierungsproblem schaffen, das die erwartete Entfernung zum Supermarkt minimiert. Ich habe dieses Schreiben ein wenig ThetaML, die Sie im Anhang unten finden. Nun stellen wir fest, dass die Maximierungsstrategie darin besteht, die ersten vier Punkte (Entfernung 17 bis 20) zu passieren und dann den nächsten leeren Punkt zu nehmen. Diese verlassen uns mit niemandem Parken in einer Entfernung von 17 oder weiter. Die Wahrscheinlichkeit des Erhaltens des besten Punktes bei Abstand 1 ist höher 8211 über 200 Simulationen enden hier. Aber das kommt auf Kosten: Mehr als 1.800 Simulationen finden überhaupt keinen Platz und müssen für eine weitere Runde gehen: Histogramm der Verteilung der Distanz zum Supermarkt mit der optimalen Strategie: Nehmen Sie den ersten leeren Platz mit geringerem Abstand ein Als 17. (10.000 Simulationen) Eine bessere Lösung Ok, ich investierte viel Wissen und Programmierung in die Optimierung der Übungsstrategie am Parkplatz. Ist dies das beste, was wir tun können Es gibt tatsächlich eine bessere Lösung durch Umstellung des Parkplatzes: Umgeordnet Parkplatz Jetzt ist die einfache Strategie: Nehmen Sie die erste leere Spot Renditen zu einem viel besseren Ergebnis: Histogramm der Verteilung der Entfernung zum Supermarkt Mit einer besseren Parkplatz-Layout und die einfache Strategie: Nehmen Sie die erste leere Stelle. (10.000 Simulationen) Mehr als 1.000 der 10.000 Simulationen finden den besten Platz bei einer Distanz von 1. Weniger als 200 finden einen schlechten Punkt im Abstand von 20 und nur 1.200 finden überhaupt keinen Punkt. Das ist viel besser als die vorherige 8220optimal8221 Lösung. Und ich muss nicht meinen Laptop mitnehmen, um die optimale Trainingsstrategie bei jedem Einkauf zu finden. Ich wünschte, Parkplatz Architekten könnten sehen, diese8230 Diese Idee auf dem Markt für Finanzoptionen, was können wir tun Vielleicht wollen die Anleger nicht zu kaufen American Typ frühen Ausübung Optionen. Sie könnten lieber Lookbacks, die eine maximale Auszahlung garantieren. Denken Sie darüber nach ThetaML-Simulationscode, der das optimale Stopp-Problem löst. Betrachtet man Finanzinstrumente, findet man oft den Begriff der impliziten Volatilität. In diesem Beitrag wollen wir beschreiben, was es ist und was man damit machen kann. Wir beginnen mit der Erfrischung des Begriffs historische Volatilität und dann erklären wir die implizite Volatilität. Ein Beispiel des deutschen DAX mit realen Daten schließt diesen Beitrag ab. Historische Volatilität Historische Volatilität misst die Abweichung der Vermögensrenditen von ihrem historischen Durchschnitt. Es ist eine Beispielschätzung, die Zeiteinheit hat und von der Länge der historischen Abtastperiode abhängt. Als die Vermögenswertrückkehr zurzeit bezeichnen, wird die historische Volatilität von for berechnet als wo der Mittelwert über dem Zeitraum liegt. Um die Stichprobenabschätzung zu erhalten, wird die Zahl durch ihr Vergleichspaar ersetzt, wobei wir die Summe der quadrierten Abweichungen durch den Verlust des Freiheitsgrades von der Verwendung des Stichprobenmittels bei der Berechnung getrennt haben. Für die Probenahme in täglichen und monatlichen Zeitintervallen wird die annualisierte historische Volatilität beziehungsweise. Historische Volatilität kann nützlich sein in Fällen wie Benchmarking historische Leistungen, Beurteilung des Verhaltens der ökonomischen Variablen, Berechnung historischer Risikomaßnahmen, und so weiter. Da historische Volatilität die Zahl ist, die wir aus dem Blick in die vergangenen realisierten Daten erhalten, kann es nicht so sinnvoll sein, wenn wir versuchen, das zukünftige Verhalten von Anlagenrenditen vorherzusagen. Dieses ist, wann und warum wir die implizite Volatilität haben, d. h. die Volatilitätszahl, die von den Marktpreisen impliziert wird. Implizite Volatilität Bezeichnen. , Eine Reihe von Marktpreisen für gehandelte Optionen auf Vermögenswerte, wird die implizite Volatilität durch Setzen des Marktpreises auf den theoretischen Preis erreicht, wobei das Argument als Optionspreis der aktuelle Vermögenspreis die Option time-to-maturiy ist , Der risikolose Zinssatz und so weiter. Da die einzige Unbekannte die Volatilitätszahl ist, können wir die inverse Preisfunktion lösen, um die implizite Volatilität mit der Bisektion oder der Newton-iterativen Methode zu erhalten. Die erhaltenen impliziten Volatilitäten enthalten Informationen über die Marktbewertung von zukünftigen Preisbewegungen und sind somit eine zukunftsgerichtete Risikomessung. Hier finden Sie einen kleinen Löser für implizite Volatilitäten in VBA. Beispiel: Deutscher DAX Die folgenden Grafiken zeigen die VDAX-NEW implizite Volatilitätsindex im Vergleich zu den DAX-historischen Volatilitäten. Der implizite Volatilitätsindex ist ein guter Prädiktor für die historischen Volatilitäten. (Zum Vergrößern anklicken) Wir können sehen, dass die implizite Volatilität von VDAX New und die 21-tägige historische Volatilität in der dargestellten Zeit ähnliche Werte aufweist. Meistens ist die implizite Volatilität etwas höher als die historische Volatilität. (Zum Vergrößern anklicken) Die Grafik oben zeigt den VDAX um 21 Tage und die 21-tägige historische Volatilität. Auf diese Weise können wir sehen, wie gut der VDAX als Prädiktor der historischen Volatilität agiert. Wir sehen, dass außer den unvorhergesehenen Spikes die implizite Volatilität ein guter Prädiktor für (zukünftige) historische Volatilitäten sein kann. Nun, ein ähnliches Diagramm mit 1 Jahr Zeithorizonten: (Zum Vergrößern anklicken) Mit einem einjährigen Horizont ist das Verhältnis zwischen historischer Volatilität und impliziter Volatilität nicht so offensichtlich. Eine eingehende Untersuchung der Vorhersagbarkeit der historischen Volatilität durch implizite Volatilität findet sich auch hier im Wilmott Magazine. Fazit Während die historische Volatilität die Größe der Variationen der Vergangenheit beschreibt, beschreibt die implizite Volatilität die Größe der Variationen der Futures, die durch die gehandelten Optionspreise impliziert werden. Modellrisiko ist das Risiko, dass die Marktmodelle im Investment Banking die Realität nicht richtig widerspiegeln. Dieses Risiko wird oft vernachlässigt oder einfach ignoriert. Aber es ist eines der wichtigsten Risiken, wie wir in den Fehlpreisen von CDO, ABS, MBS usw. zu Beginn der Finanzkrise sehen konnten (frühe Arbeiten sahen dies bereits im Jahr 2004). Modellrisiko wird unterschätzt Aus der Physik ist klar, dass ein Modell nie die volle Realität erfasst. Es beschreibt immer nur Teile der Realität. Aber jedes gute Modell hat die Eigenschaft, falsifizierbar zu sein. Die derzeit verwendeten Modelle in der Physik wie allgemeine Relativitätstheorie und Quantenmechanik sind falsifizierbar und wurden in den letzten Jahrzehnten herausgefordert: Beide Theorien liefern extrem präzise Prognosen und wurden nicht gefälscht. In der Finanz - und Finanzmathematik ist die Situation anders. Viele Theorien wie CAPM, Markowitz Portfolio-Optimierung, Black-Scholes-Optionspreise, Chartanalyse und andere wurden entwickelt und alle diese Theorien sind mehr oder weniger erfolgreich. Aber ein genauer Blick zeigt, dass die Modellergebnisse immer ungenau oder sogar falsch sind. Das bedeutet, während in der Physik gute Theorien falsifizierbar sein müssen, in der Finanzierung sind alle Theorien falsch. Selbst die einfachsten Annahmen wie: 8220Menschen lieber mehr Geld weniger Geld8221 sind nicht immer wahr. In manchen Fällen bevorzugen die Leute weniger Geld, z. B. Aus ethischen Gründen. Was können wir tun, über Modell-Risiko Dies ist eine Frage. Zuerst müssen Sie die Grenzen Ihrer Modelle kennen. Herausforderung Modell Annahmen. Liquidität, Transaktionskosten, Steuern, Kontrahentenrisiko, operatives Risiko 8211 All dies wird oft ignoriert. Modellierung 1. Backtest Ihr Modell mit historischen Daten: Bevorzugte Daten im Backtest, die bei der Kalibrierung der Eingabedaten nicht verwendet wurden 1. Fügen Sie die Parameterschätzung im Backtest ein: Die Parameter sollten zeitlich konstant sein und das Schätzverfahren sollte statistisch signifikant sein. Z. B. Versuchen, ein GARCH (1,1) - Modell zu simulieren und die jetzt bekannten Parameter aus der Simulation zu schätzen. Sie werden überrascht sein, wie viele Beobachtungen für eine stabile Parameterschätzung erforderlich sind. Betonen Sie Ihr Modell. Sehen Sie Ihre Modellleistung in Crashszenarien, Hochvolatilitätsregimen oder extremen Korrelationen von 1 bzw. -1. Überwachen Sie Ihre Modellleistung: Die Modellleistung muss regelmäßig gemessen werden 1. Andernfalls verpassen Sie wichtige Marktverschiebungen, z. In Korrelationen. Verwenden Sie mehr als ein Modell. Verwenden Sie ein Portfolio von Modellen und beobachten Sie die Extreme 3,4, 5,7. Versuchen Sie, Benchmark mit einem Modell mit sehr wenigen Annahmen. In vielen Fällen können Grenzen auf den Preis einer Option ohne ein begrenztes Marktmodell erhalten werden. Statische Absicherung kann Einblicke liefern, ohne die Marktdynamik zu berücksichtigen. Simulationsbasierte Absicherungen 6 können Preise und Risiken in einem anspruchsvollen Marktmodell liefern. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Modellimplementierungen numerisch gesund sind. Und dann müssen Sie an unbekannte zukünftige Ereignisse denken. Das muss kreativ sein, wie ich im vorherigen Artikel geschrieben habe: Risikomanagement muss kreativ sein. Schlussfolgerung Finanzen ist eine Wissenschaft über people8217s Verhalten und damit nicht so streng wie z. B. Physik. Alle Finanzmodelle haben enge Grenzen und Sie müssen große Sorgfalt mit ihnen ausüben. Die Kenntnis der Beschränkungen Ihrer Modelle wird Ihnen helfen, ein nachhaltiges Geschäftsmodell aufrechtzuerhalten. Detailliert von RegulatorMatlabTrading Dieser Beitrag ist, wie wichtig es ist, verschiedene Arten von Optimierungsmethoden wie genetische Algorithmen und Parallelisierung verwenden, um Ergebnisse schneller zu erhalten. Genetische Algorithmen Optimierung Trotz der Tatsache, dass das genetische (evolutionäre) Algorithmusprinzip in den MathWorks-Webinars sehr gut erklärt ist, wird es in den Beispielen jedoch nur zur Optimierung der Wahl einer Strategiegruppe aus einem Satz verwendet. Dies ist ein gutes Beispiel für die Verwendung dieser Algorithmen, aber es passiert, dass es notwendig ist, viele Variablen mit erheblichen Intervallen für eine Strategie, die Sie nicht durch mit einer Iteration und die Parallelisierung von Prozessen 8211 Berechnungen kann mehrere Tage dauern . Sicherlich gibt es Strategien in der letzten Phase der Optimierung. Wenn wir fast sicher wissen, dass die Trading-Strategie erfolgreich ist, können wir für mehrere Tage warten oder mieten Sie den gesamten Cluster - das Ergebnis könnte sich lohnen. Allerdings, wenn wir die Ergebnisse einer sperrigen Strategie abschätzen und entscheiden müssen, ob es sich lohnt, die Zeit zu verbringen, dann können genetische Algorithmen perfekt geeignet sein. Wir bieten die Möglichkeit, drei Methoden zur Optimierung der Strategie in WFAToolbox zu verwenden: Lineare Methode 8211 Es ist eine übliche Art der Sortierung, in der Sie alle Zwischenergebnisse (suboptimal) sehen werden. Es gibt maximale Genauigkeit. Parallel-Methode 8211 werden alle Kernel Ihrer CPU verwendet. Es ist nicht erlaubt, Zwischenergebnisse zu sehen, aber erheblich beschleunigt den Betrieb. Es gibt maximale Genauigkeit während Erhöhung der Berechnungsgeschwindigkeit. Genetische Methode 8211 verwendet es den evolutionären Optimierungsalgorithmus. Es erlaubt, suboptimale Werte zu sehen, gibt aber das Ergebnis nahe am besten. Seine nicht eine sehr genaue Methode, aber seine genaue genug für den ersten Lauf der Strategie. Sehr schnell. Wir werden oft gefragt, ob WFAToolbox - Walk-Forward Analysis Toolbox für MATLAB die Möglichkeit hat, die GPU in Berechnungen zu verwenden. Leider ist GPU nicht für alle Aufgaben geeignet und seine Verwendung ist sehr spezifisch. Um es zu benutzen, müssen Sie die Logik und den Code der einzelnen Strategien für Grafikkerne testen. Leider, aufgrund dieser Nicht-Universalität der Methode kann man nicht verwenden GPU in WFAToolbox. Weiterführend Teil 2 der Diskussion von Problemen und Lösungen in der Prüfung und Analyse der algorithmischen Handelsstrategie in MATLAB, lade ich Sie zu diesem Beitrag über das Problem der Nichtverfügbarkeit der Visualisierung der Prozesse in modernen Software-Lösungen für das Testen von Handelssystemen zu lesen. Visualisierung des Testprozesses In meiner Arbeitserfahrung analysierte ich häufig andere populäre Plattformen für das Trading-Strategie-Testen. Wie zum Beispiel TradeStation. MetaStock. Multicharts etc. und ich war immer überrascht, wie wenig Aufmerksamkeit für die Visualisierung des Testprozesses bezahlt wurde. Die Sache ist, dass, wenn wir nicht sehen, die Ergebnisse der Zwischen-, suboptimale Werte der optimierten Parameter, wir oft wegwerfen Gold zusammen mit dem Schmutz. Die Sache ist, weil eine übermäßig breite Stichprobe, die Strategie passt die Parameter, wie wir entweder sehen, eine perfekte Strategie, die im wirklichen Leben scheitert oder sehen Sie ein oder zwei Angebote, die angeblich die besten sind, weil es solche Zeitintervalldaten, wo die gewählt wurde Beste Handelsstrategie wäre Buy-and-Hold, aber warum sind dann andere Strategien notwendig für die Visualisierung des Trading-Strategie-Testprozess in MATLAB (im Webinar vorgeschlagen) Als Ergebnis, ohne zu sehen, Zwischenergebnisse, müssen wir 171blindly187 ändern Sie die Parameter zu versuchen Um die besseren Daten zu erhalten oder sehen Sie sie in einigen 3D oder 4D (Farbe ist die 4. Dimension), wie in Webinaren vorgeschlagen. Die Analyse der Werte in den N-dimensionalen Räumen kann auf jeden Fall eine Alternative sein, hat aber mehrere Einschränkungen: Was passiert, wenn es mehr als 4 Dimensionen Wenn Sie sehen, welche Signale und mit welcher Frequenz sie in der Preisklasse erscheinen, haben Sie fast alle Notwendige visuelle Darstellung Ihrer Strategie: die Häufigkeit der Transaktionen, ihre Rentabilität (Einkommenskurve), die Genauigkeit der Öffnung, die Ähnlichkeit mit anderen suboptimalen Werten usw., die nicht über die Leistung im N-dimensionalen Raum gesagt werden können, wo alle nützlichen Informationen Ist in der Tat, dass der optimale Wert nicht nur eine ist, sondern es gibt einen ganzen Bereich von suboptimalen Werten in einem oder mehreren Bereichen. Während Optimierung einer Strategie in WFAToolbox 8211 Walk-Forward Analysis Toolbox für MATLAB174. Wenn ein neuer optimaler Wert gefunden wird, werden die Trading-Strategiesignale in der Periode in-sample und out-of-sample sofort auf dem Chart angezeigt, so dass Sie immer kontrollieren können, welchen Bereich von Optionen Sie zuweisen sollten, und Sie können auch die Optimierung anhalten Ohne auf das Ende des Tests warten, wie es klar wird, dass etwas schief ging oder alles in Ordnung ist. Hallo, mein Name ist Igor Volkov. Ich entwickle seit 2006 algorithmische Handelsstrategien und habe in mehreren Hedgefonds gearbeitet. In diesem Artikel möchte ich die Schwierigkeiten auf dem Weg der MATLAB Trading Strategies Entwickler während der Prüfung und Analyse zu diskutieren, sowie mögliche Lösungen zu diskutieren. Seit 2007 nutze ich MATLAB zum Testen von Algorithmusstrategien, und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich dabei nicht nur um das geeignetste Forschungswerkzeug handelt, sondern auch um das mächtigste, weil es die Verwendung von komplexen statistischen und ökonometrischen Modellen, Maschine-Lernen, digitale Filter, Fuzzy-Logik, etc, indem Toolbox. Die MATLAB-Sprache ist recht einfach und gut dokumentiert, so dass selbst ein Nichtprogrammierer (wie ich) es beherrschen kann. Wie alles begann. Es war 2008 (wenn ich mich nicht irre), als das erste Webinar über den algorithmischen Handel in MATLAB mit Ali Kazaam veröffentlicht wurde, das das Thema der Optimierung einfacher Strategien basierend auf technischen Indikatoren, etc. trotz eines ziemlich 8220chaotic8221-Codes enthielt, waren Werkzeuge interessant Genug zu bedienen. Sie dienten als Ausgangspunkt für die Erforschung und Verbesserung eines Test - und Analysemodells, das es erlaubte, die gesamte Kraft der Werkzeugkästen und die Freiheit der MATLAB-Aktionen während der Schaffung der eigenen Handelsstrategien zu nutzen und gleichzeitig den Prozess zu kontrollieren Der Tests und die erhaltenen Daten und ihre anschließende Analyse würde ein wirksames Portfolio von robusten Handelssystemen wählen. Anschließend wurden die Mathworks-Webinare jedes Jahr aktualisiert und allmählich mehr und mehr interessante Elemente eingeführt. So wurde im Jahr 2010 das erste Webinar zum Paarenhandel (statistisches Arbitrage) unter Verwendung der Econometric Toolbox abgehalten, obwohl die Toolbox für Testen und Analysen gleich geblieben ist. Im Jahr 2013 erschien Trading Toolbox von Mathworks, die erlaubt, MATLAB an verschiedene Broker für die Ausführung ihrer Anwendungen zu verbinden. Obwohl es automatische Lösungen für die Durchführung der Transaktionen gab, könnte MATLAB von diesem Punkt an ein System für die Entwicklung von Handelsstrategien mit einem vollen Zyklus betrachtet werden: von der Datenverladung bis zur Ausführung automatisierter Handelsstrategien. Warum sollte jeder Algotrader Reinly the Wheel Allerdings hat Mathworks nicht eine komplette Lösung für das Testen und Analysieren der Strategien 8211 angeboten, die Codes, die Sie von Webinaren erhalten konnten, waren die einzigen Elemente eines vollständigen Systemtests, und es war notwendig, sie zu modifizieren , Passen Sie sie an und fügen Sie sie zur GUI für Benutzerfreundlichkeit hinzu. Es war sehr zeitaufwendig und stellte so eine Frage: Was auch immer die Strategie war, es muss durch denselben Test - und Analyseprozess gehen, der es erlauben würde, als stabil und nutzbar zu klassifizieren, also warum sollte jeder Algotrader das Rad neu erfinden und schreiben Seinen eigenen Code für die richtigen Test-Strategien in MATLAB Also die Entscheidung wurde getroffen, um ein Produkt, das ermöglichen würde, um den gesamten Prozess im Zusammenhang mit der Prüfung und Analyse von algorithmischen Handelsstrategien mit einer einfachen und benutzerfreundlichen Schnittstelle. Zuerst möchte ich die folgenden Fragen beantworten: Was mit dem Blog passiert ist 1. Jev Kuznetsov ist nicht der Eigentümer mehr Der Blog wurde von unserem Freund, Jev Kuznetsov, der zu seinem anderen Blog tradingwithpython. blogspot verschoben hat gekauft. Er kam zu dem Schluss, dass Python besser ist als MATLAB für den Handel, den ich für falsch halte. MATLAB bleibt eine der besten Software der Welt für algorithmische Handelszwecke IMHO (Ich habe einige Tatsachen über dieses zwar für zukünftige Diskussion). 2. Wir haben die Marke verändert Von diesem Moment wird der Blog MatlabTrading genannt werden, was viel verständlicher ist in Bezug auf die Themen, die es enthalten wird. Außerdem wurde der Domänenname in matlabtrading anstelle des ursprünglichen matlab-trading. blogspot geändert. Obwohl die alte Domäne immer noch von dem primären Domänennamen weiterleitet. Was passiert mit dem Blog 1. Mehr Beiträge und Artikel Wir hoffen, das Leben in diesem Blog zu bringen, indem wir relevante Inhalte ein - oder zweimal pro Woche posten. In den ersten Monaten werden wir vor allem die Artikel und Videos posten, die wir bereits haben, um es unseren Lesern einfacher zu machen, nach Informationen über eine Ressource zu suchen und vernetzen zu können. Dann haben wir Pläne, Beiträge über praktische Aspekte des algorithmischen Handels in MATLAB zu schreiben. Wie schafft man moderne automatische Handelsstrategien wie: Statistische Arbitrage Paare Handel bedeuten Reversion marktneutrale Handelsstrategien auf Cointegration bollinger Bands kalman Filter etc für Rohstoffe, Aktien und Forex basiert. Trend nach Strategien mit Jurik Moving Average und anderen anspruchsvollen digitalen Filtern Vorhersage Strategien mit maschinellem Lernen (Support Vector Machines) und andere Methoden Erstellen Sie robuste Trading-Strategien mit visuellen Walk-forward-Tests Geld-Management für die Reinvestition Ihres Kapitals (Wissenschaft, wie man 1M von 10K zu bekommen In einem Jahr mit maximaler, aber geschätzter Risiko - und Schweißbelastung). Vielleicht nach der Lektüre dieses youve dachte, das wird ein weiterer dummer Artikel für die armen Jungs suchen, wie man reich durch den Handel auf Forex und all das werden. Nun, das ist völlig falsch Wir arbeiten in MATLAB, und die Mehrheit von uns sind Wissenschaftler und Experten in diesem Aspekt, so dass alles ernst ist. 2. Mehr Interaktivität Ich werde glücklich sein, wenn wir alle über Kommentare in Beiträgen beziehen können. Abonnieren Sie unsere News, um über die neuesten Beiträge und Veranstaltungen informiert zu werden. Später haben wir Pläne, Google Hangouts Webinare zu machen. Dont miss it, klicken Sie auf Follow-Button an der oberen rechten Ecke zu unserer Community beitreten. Was möchten Sie in unseren Blogbeiträgen lesen? Welche Themen können Sie vorschlagen? Schreiben Sie hier in den Kommentaren. In meinem früheren Post kam ich zu dem Schluss, dass die Nähe zu engen Paaren Handel ist nicht so profitabel, wie es früher vor 2010 war. Ein Leser wies darauf hin, dass es sein könnte, dass Mittel-wiederkehrende Natur der Spreads nur in Richtung kürzere Zeitskalen verschoben . Ich habe zufällig die gleiche Idee zu teilen, so dass ich beschlossen, diese Hypothese zu testen. Dieses Mal wird nur ein Paar getestet: 100 SPY vs -80 IWM. Backtest wird auf 30-Sekunden-Bar-Daten von 11.2011 bis 12.2012 durchgeführt. Die Regeln sind einfach und ähnlich wie Strategie, die ich in der letzten Post getestet: Wenn Bar Rückgabe des Paares 1 auf z-Score übersteigt, den nächsten Balken. Das Ergebnis sieht sehr hübsch aus: Ich halte dies für ausreichend, um zu beweisen, dass es in der 30-Sekunden-Skala noch genügend Mittelwert-Reversion gibt. Wenn Sie denken, dass diese Tabelle zu gut ist, um wahr zu sein, ist das leider tatsächlich der Fall. Es wurden keine Transaktionskosten oder Bid-Ask-Spannen berücksichtigt. In der Tat, ich würde bezweifeln, dass es keinen Gewinn nach der Subtraktion aller Handelskosten übrig. Doch diese Art von Charts ist die Karotte baumelt vor meiner Nase, halten mich gehen. Schlechte Nachrichten alle, nach meinen Berechnungen, (die ich aufrichtig hoffe, sind falsch) ist das klassische Paar Handel ist tot. Manche Leute würden stark widersprechen, aber hier ist, was ich gefunden habe: Lets nehmen eine hypothetische Strategie, die auf einem Korb von etfs funktioniert: SPY, XLY, XLE, XLF, XLI, XLB, XLK, IWM, QQQ, DIA Von diesen etfs 90 einzigartig Paare gebildet werden können. Jedes Paar ist marktneutral aufgebaut. Strategie Regeln: An jedem Tag, für jedes Paar, berechnen z-Score basierend auf 25-Tage-Standardabweichung. Wenn z-Score gt Schwelle, gehen Sie kurz, schließen nächsten Tag Wenn z-Score lt-Schwelle gehen lange, schließe nächsten Tag Um es ganz einfach, die Berechnung erfolgt ohne Kapitalmanagement (man kann bis zu 90 Paare im Portfolio haben An jedem Tag). Auch Transaktionskosten werden nicht berücksichtigt. Um es einfach auszudrücken, verfolgt diese Strategie eine eintägige Umkehrung der Marktneutralspreads. Hier werden die Ergebnisse für mehrere Schwellen simuliert: Egal welche Schwelle verwendet wird, die Strategie ist 2008 sehr erfreulich, ziemlich gut von 2009 und völlig wertlos ab Anfang 2010. Dies ist nicht das erste Mal, dass ich auf diese Veränderung im Mittelrückgang gestoßen bin Verhalten in etfs. Egal, was Ive versuchte, hatte ich kein Glück bei der Suche nach einem Paar Handelsstrategie, die auf ETFs Vergangenheit 2010 arbeiten würde. Mein Fazit ist, dass diese Arten von einfachen stat-arb-Modelle nur dont schneiden Sie es nicht mehr.